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O curso abrange VBA aplicado ao Excel, focando em curvas de juros, derivativos e boas práticas de programação. Inclui módulos sobre interpolação, cálculo de derivativos, modelagem de Monte Carlo e volatilidade implícita. Requer conhecimentos básicos de VBA e finanças.

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.5rem 1rem; border-radius: 4px; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.5); text-align: justify"> • O **Curso Avançado de Derivativos da FDLearn** (módulo **ES-001**) oferece uma abordagem **técnica e aplicada** para profissionais que desejam dominar a **estruturação de produtos financeiros complexos**. O programa combina **fundamentos matemáticos sólidos** com **aplicações práticas** do mercado brasileiro, utilizando **simulações de Monte Carlo**, **análise de volatilidade implícita** e **modelagem de curvas de juros**. Através de **9 aulas especializadas**, os participantes aprendem a criar **combinações lineares** de ativos e derivativos, resultando em mais de **400 produtos estruturados** classificados em categorias como **renda fixa**, **renda variável mitigada**, **hedge**, **COE** e **empréstimos**. • A **metodologia inovadora** baseia-se em um **framework bidimensional** que utiliza ***FWD Points*** (eixo X) e ***volatilidade implícita*** (eixo Y) para classificar condições de mercado em **quatro setores distintos**. Cada setor favorece produtos específicos como **Booster**, **Fence**, **Seagull** e **Double-up**, permitindo **otimização da relação risco-retorno** conforme as condições macroeconômicas. O curso utiliza **exemplos práticos** com ativos como **VALE3**, **PETR4** e **MGLU3**, demonstrando como identificar **oportunidades de arbitragem**, construir **estratégias assimétricas** e adaptar produtos estruturados aos diferentes **cenários de mercado brasileiro**. • **Destinado a analistas de risco, traders, estruturadores e gestores**, o programa prepara profissionais para atuação em **bancos de investimento**, **gestoras** e **corretoras**, oferecendo **ferramentas práticas** como **planilhas interativas**, **simuladores** e **modelos estocásticos**. Os participantes desenvolvem competências para **precificação de derivativos**, **gestão de risco quantitativa** e **criação de soluções financeiras customizadas**, alinhadas com as práticas das principais instituições do mercado. O curso representa uma **ponte entre conhecimento acadêmico e aplicação profissional**, capacitando os alunos para identificar **distorções de mercado** e implementar **estratégias sofisticadas de derivativos**. </div>

O **Curso Avançado de Derivativos** da FDLearn oferece especialização técnica em **derivativos** e **produtos estruturados** para profissionais do mercado financeiro. O programa combina **rigor técnico** com **aplicação prática**, focando em **opções Vanilla** e **derivativos de barreira** para desenvolver competências em **gestão de risco**, **precificação** e **estruturação de produtos**. A metodologia utiliza **simulações de Monte Carlo**, **planilhas interativas** e **estudos de caso** reais, preparando profissionais para atuação em **mesas de operações**, **gestão de portfólios** e **análise quantitativa**. O framework teórico organiza mais de **400 produtos estruturados** em categorias específicas e introduz um **sistema bidimensional** de análise baseado em **forward points** e **volatilidade implícita**. Esta abordagem permite classificar condições de mercado em quatro grupos distintos, otimizando a **relação risco-retorno** conforme cenários específicos. O curso desenvolve habilidades para criar **combinações lineares** de ativos e derivativos, resultando em **produtos customizados** para diferentes perfis de investidores e estratégias de **hedge**. Direcionado para **traders**, **gestores de portfólio**, **analistas de risco** e **estruturadores**, o programa oferece aplicação direta em **gestão de portfólios institucionais**, **arbitragem** e **estratégias assimétricas**. A metodologia enfatiza **estratégias sofisticadas** que capitalizam sobre **distorções de mercado** e oportunidades de **valor agregado**, sendo especialmente relevante para profissionais que atuam em **fundos hedge**, **bancos de investimento** e **mercados emergentes** como o brasileiro.

O **Curso Avançado de Derivativos** da FDLearn é um programa de especialização técnica voltado para profissionais do **mercado financeiro** que buscam dominar **derivativos** e **produtos estruturados**. O módulo "**ES-001 - Introdução a Produtos Estruturados**" combina **rigor técnico** com **aplicação prática**, utilizando **simulações de Monte Carlo**, **planilhas interativas** e **estudos de caso** reais. A metodologia desenvolve competências essenciais em **gestão de risco**, **precificação**, **estruturação de produtos** e **análise quantitativa**, preparando profissionais para atuação em **mesas de operações**, **gestão de portfólios** e **análise de mercado**. O programa organiza mais de **400 produtos estruturados** em categorias específicas (**renda fixa**, **renda variável mitigada**, **hedge**, **COE**) e introduz um **framework bidimensional** inovador baseado em **forward points** e **volatilidade implícita**. Este sistema classifica condições de mercado em quatro grupos distintos, permitindo otimização da **relação risco-retorno** conforme cenários específicos. O curso foca em **opções Vanilla** e **derivativos de barreira**, ensinando a criar **combinações lineares** de ativos para produtos customizados e **estratégias assimétricas** que capitalizam sobre **distorções de mercado**. Direcionado para **traders**, **gestores de portfólio**, **analistas de risco**, **quants** e **estruturadores**, o programa oferece aplicação direta em **gestão de portfólios institucionais**, **arbitragem** e **produtos customizados** para **private banking**. A metodologia enfatiza **experiência prática** dos desenvolvedores e alinhamento com a realidade dos **desks de negociação**, sendo especialmente relevante para profissionais em **fundos hedge**, **bancos de investimento** e **mercados emergentes**. O curso representa uma contribuição significativa para a **educação financeira especializada**, oferecendo ferramentas imediatamente aplicáveis no ambiente profissional.

**Os produtos estruturados com opções de barreira** representam uma categoria sofisticada de derivativos que combina características de opções tradicionais com mecanismos de ativação ou desativação condicionados ao atingimento de níveis específicos de preço do ativo subjacente. Estes instrumentos distinguem-se pela presença de **barreiras knock-in** (que ativam opções previamente inexistentes) ou **knock-out** (que extinguem opções ativas), criando perfis de risco-retorno únicos não replicáveis por instrumentos convencionais. No mercado brasileiro, ganharam relevância por proporcionar **soluções customizadas** com **custos reduzidos** em comparação às opções vanilla, sendo especialmente úteis em ambientes de alta volatilidade e taxas de juros elevadas. **As principais categorias incluem Call Up-and-Out (CUO), Put Down-and-Out (PDO), Call Up-and-In (CUI) e Put Down-and-In (PDI)**, cada uma adequada a cenários específicos de mercado. As aplicações estratégicas abrangem desde **fundos de capital protegido** - amplamente utilizados no Brasil entre 2009 e 2016 - até **estratégias de financiamento** e produtos avançados como estruturas turbo e booster. Estas aplicações aproveitam características como participação limitada em movimentos favoráveis, proteção parcial contra movimentos adversos e **alavancagem controlada**, permitindo construção de posições assimétricas otimizadas para diferentes perfis de investidor e condições de mercado. **A implementação prática no mercado brasileiro enfrenta desafios relacionados às limitações operacionais da B3**, exigindo frequentemente decomposição vetorial ou implementação sintética através de produtos disponíveis. A **gestão de risco** demanda atenção especial aos gregos não convencionais e comportamento temporal próximo às barreiras, enquanto a **precificação via simulações Monte Carlo** considera probabilidades de atingimento das barreiras e impactos temporais complexos. O futuro deste segmento depende da evolução do ambiente regulatório, desenvolvimento de infraestrutura tecnológica adequada e **educação continuada** dos profissionais, com a experiência acumulada fornecendo base sólida para expansão responsável e inovação continuada no mercado brasileiro de derivativos.

O curso **ES-005 "Produtos Estruturados: Modelo Vanilla & Modelo Barreira (VAN & BAR) Básico"** da FDLearn é um programa especializado que combina sistematicamente **opções vanilla** (derivativos de primeira geração) com **opções de barreira** (derivativos de segunda geração) para criar produtos estruturados complexos. Destinado a profissionais do mercado financeiro com conhecimento prévio em derivativos, analistas de risco, quants, traders e estruturadores, o curso utiliza uma metodologia que alia fundamentos teóricos sólidos à prática de mercado, incorporando simulações com ativos reais do mercado brasileiro como PETR4, VALE3, PRIO3, MGLU3, BOVA11 e índice IBOV. O programa aborda **seis categorias principais de produtos estruturados**: estratégias Covered Call (incluindo combinações com CUO e estruturas Deep ITM), estruturas com opções de barreira (PDO, CUO, CUI), produtos Booster (KI, Vanilla e Ratio), estratégias Collar (tradicionais e evoluídas com Knock-In), estruturas Fence (vanilla e com opções de barreira) e produtos com digitais (puts e calls digitais combinadas com opções vanilla). Cada categoria é projetada para criar assimetrias favoráveis de risco-retorno, sendo especialmente eficazes em ambientes de alta volatilidade e condições específicas de forward points, permitindo ganhos alavancados, proteção de capital e participação controlada na valorização dos ativos. A metodologia do curso utiliza **ferramentas práticas avançadas** incluindo planilhas Excel para simulações, simuladores de opções, modelos Monte Carlo, software Apreciador para precificação, simuladores vetoriais e gráficos de payoff. O programa capacita profissionais para gestão ativa de portfólio, estruturação de produtos customizados, análise de risco em diferentes regimes de mercado e tomada de decisões informadas, respondendo à crescente demanda por produtos estruturados sofisticados no mercado financeiro brasileiro. O curso combina 4 vetores vanilla com 32 vetores de barreira, organizando os produtos por soma das pontas (2P, 3P, 4P) e oferecendo aplicabilidade imediata dos conhecimentos através de alinhamento com a realidade dos desks de negociação das maiores instituições financeiras.

O **Curso Avançado de Derivativos** da FDLearn é um programa educacional **abrangente**, meticulosamente desenhado para capacitar **profissionais** e futuros **talentos do mercado financeiro**. Seu **objetivo primordial** é aprofundar o **conhecimento em derivativos**, permitindo o domínio de **estratégias sofisticadas** de **gestão de risco**, **precificação** e **estruturação de produtos financeiros complexos**. O curso é ideal para **profissionais experientes** que buscam **especialização técnica**, **estudantes** de áreas correlatas que almejam ingressar no **setor quantitativo**, e **especialistas de mercado** que desejam aprimorar suas competências em **análise de risco**, **trading** e **estruturação**. A **metodologia** da FDLearn é **inovadora** e altamente **eficaz**, integrando **teoria e prática** de forma harmoniosa. O curso se destaca por sua **abordagem técnica e aplicada**, utilizando **simulações** e **estudos de caso** baseados em **cenários reais de mercado**, com foco em **modelagens de curvas de juros**, **inflação** e **volatilidade implícita**. Além disso, oferece um aprofundamento em **produtos estruturados**, é desenvolvido por um **corpo docente de excelência** e disponibiliza uma **plataforma exclusiva e interativa**, garantindo uma experiência de aprendizado **dinâmica e relevante**. Em síntese, o programa está **alinhado com as práticas e demandas das maiores instituições financeiras**, enfatizando **estratégias avançadas**, **análise de volatilidade implícita** e o **comportamento dinâmico do mercado**. Essa abordagem capacita os alunos a desenvolver um **pensamento crítico** e a tomar **decisões informadas e estratégicas** em **cenários de alta complexidade**, transformando o **conhecimento adquirido** em uma **vantagem competitiva significativa** no desafiador universo dos **derivativos financeiros**.

O curso intermediário de Opções com Barreira analisa produtos estruturados antes da contratação, considerando cenários de mercado e variações no tempo e na volatilidade implícita. Examina distratos parciais e totais, bem como a aplicação de técnicas de stop loss. O objetivo é prever resultados e otimizar decisões de investimento.

O curso intermediário foca na análise de produtos estruturados sob a ótica de risco, utilizando um simulador para alterar variação do ativo objeto, tempo e curva de volatilidade. Três modelos de volatilidade são analisados, prevendo cenários e avaliando impacto sobre os produtos. A análise inclui a possibilidade de distrato antecipado, aumentando a esperança matemática de lucro ao longo do tempo. O curso combina derivativos de primeira geração (opções Vanilla) com segunda geração (barreira), destacando as opções mais atrativas para cada setor.

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.5rem 1rem; border-radius: 4px; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.5); text-align: justify"> • O curso "MM-001 Introdução aos Derivativos" da FDLearn é um programa abrangente e prático, desenhado para **profissionais do mercado financeiro** e estudantes que buscam aprofundar seus conhecimentos em **derivativos**. Ele combina **teoria robusta** com **aplicações reais**, utilizando exemplos práticos e ferramentas de mercado para capacitar os participantes em **gestão de risco**, **precificação** e **estruturação de produtos**. A metodologia progressiva do curso garante uma compreensão sólida, desde os **conceitos básicos** até as **estratégias mais avançadas**, com foco em cenários reais e simulações interativas. • O conteúdo programático aborda os principais instrumentos do mercado de derivativos, começando pelos **Contratos Futuros**, explorando sua precificação e funcionamento em mercados como **câmbio**, **equity** e **indexados**. Em seguida, o curso se aprofunda nas **Opções**, destacando a importância da **volatilidade**, e nos **Swaps**, com suas diversas aplicações em **renda fixa**, **câmbio** e **ações**. Cada módulo é construído para oferecer uma visão clara e aplicável, preparando o aluno para os desafios e oportunidades do setor. • Além de cobrir os aspectos técnicos e operacionais, o curso dedica atenção especial à **Regulação de Derivativos** e ao **Contrato de Crédito Derivado (CGD)**, fornecendo uma base essencial sobre o ambiente regulatório e a **mitigação de riscos**. Este programa é ideal para **analistas de risco**, **quants**, **traders** e **estruturadores** que buscam uma **formação completa** e alinhada com as práticas das maiores instituições financeiras, capacitando-os a tomar **decisões estratégicas** e informadas no dinâmico **mercado de capitais**. </div>

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.5rem 1rem; border-radius: 4px; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.5); text-align: justify"> • O **Curso Avançado de Derivativos** da FDLearn é um programa intensivo e prático, desenvolvido para **profissionais do mercado financeiro** que buscam aprofundar seus conhecimentos em **derivativos**. Com foco em **estratégias sofisticadas** de **gestão de risco**, **precificação** e **estruturação de produtos**, o curso combina **fundamentos teóricos robustos** com **aplicação prática**, utilizando **exemplos reais** e **ferramentas essenciais** para **market makers**, **gestores** e **analistas quantitativos**. • Você aprenderá sobre **Modelos de Black & Scholes** e **Monte Carlo**, além de dominar as **métricas gregas** (**Delta, Gamma, Vega, Theta**), cruciais para entender a **sensibilidade** e o **risco** das opções. O conteúdo abrange **produtos estruturados** como **opções com barreiras**, **financiamentos ITM/OTM**, **fences**, **boosters**, **spreads** e **swaps**, e explora **estratégias otimizadas de compra de opções**. A abordagem é **técnica e aplicada**, com **simulações** e **estudos de caso** em **cenários reais**, incluindo **modelagens** em **curvas de juros**, **inflação** e **volatilidade implícita**. • Este curso é ideal para **profissionais com conhecimento prévio em derivativos** que buscam **especialização técnica**, **alunos de economia, administração, engenharia** que desejam ingressar em **áreas quantitativas**, e **analistas de risco, quants, traders, estruturadores** que atuam ou pretendem atuar com **mercado de capitais** e **derivativos**. É um **investimento estratégico** em sua **carreira**, fornecendo as **ferramentas** e o **conhecimento** para navegar com sucesso no **dinâmico mundo dos derivativos**. </div>

Neste curso de EAD, vamos explorar o modelo de opções com barreira, um derivativo de segunda geração que permite realizar testes de hipótese. O modelo cria uma barreira que, ao ser atingida, desencadeia um evento que pode criar ou destruir o derivativo. Esse processo permite a construção de até 64 combinações diferentes, sem considerar o rebate. Antes de aprofundar nesses produtos, aprenderemos a configurar os dados de contrato, compreender a formação de preço e analisar as gregas. As opções com barreira são complexas e não há consenso de qual modelo é o melhor, variando entre instituições financeiras. Abordaremos três variações baseadas na premissa de Black-Scholes, os modelos mais utilizados atualmente.

Os derivativos são instrumentos financeiros formados por dados contratuais e de mercado. Dados contratuais incluem vencimento, tipo de opção (Call ou Put), natureza da opção (americana ou europeia) e preço de exercício (strike). Dados de mercado abrangem preço do ativo subjacente, taxa de juros, taxa de carrego e volatilidade implícita, derivadas de polinômios baseados em dados de mercado e expectativas econômicas. Compreender a formação das curvas de mercado é essencial para interpretar expectativas e identificar quais derivativos se valorizarão ou desvalorizarão. Este curso aborda a construção de curvas de juros em diferentes moedas, exploração das principais taxas de carrego e cálculo de superfícies de volatilidade para ativos com e sem liquidez. O objetivo é capacitar os alunos a construir e interpretar curvas de mercado eficazmente, facilitando melhor tomada de decisão em relação aos derivativos.

Os Market Makers enfrentam o desafio de mitigar riscos direcionais associados a opções. O Delta Hedge é uma técnica que converte esse risco em uma estrutura probabilística, equilibrada pelas métricas gregas Gamma, Theta e Vega, ajustando a sensibilidade do portfólio às mudanças no preço do ativo subjacente. Neste curso avançado, exploramos a técnica de Delta Hedge, desde os fundamentos teóricos até a aplicação prática. Abordamos a aplicação e otimização da técnica, ajustes dinâmicos de Delta, manipulação de Gamma e Theta, e estudos estatísticos avançados. Incluímos simulações práticas e estudos de caso para fornecer insights reais do mercado. O curso é destinado a profissionais com base em modelagem matemática e curvas financeiras, capacitando-os a implementar estratégias de Delta Hedge com precisão, transformando riscos em oportunidades calculadas.

O curso avançado de EAD sobre spreads em derivativos abrange futuros, swaps, opções Vanilla e opções com barreira. Ensina como os Market Makers avaliam o risco e como os spreads são determinados. Os módulos abordam o uso de spreads no CDI, carrego, volatilidade implícita e a técnica do shift da barreira, fornecendo uma compreensão completa das práticas de mercado.

Neste curso mostramos como derivativos são avaliados de forma geral, pela abordagem do cálculo estocástico. O procedimento consiste em um manuseio mais intuitivo dos conceitos de cálculo estocástico. Introduzimos conceitos de probabilidade risco-neutra, martingale e hedge através da replicação de um payoff de derivativo em árvore binomial. Em seguida, estendemos os conceitos para processos no caso contínuo, apresentando a necessidade de modificações no cálculo newtoniano, através do Lema de Itô; e fazemos a ligação do conceito de probabilidade risco-neutra com o Teorema de Girsanov (ou derivada de Radon-Nikodym). Finalmente, estendendo o conceito de martingales ao de replicação, via Teorema de Representação de Martingale, obtemos a fórmula geral do cálculo de um derivativo via esperança do payoff descontado. Em particular, mostramos que a metodologia leva ao preço de uma call segundo o modelo de Black-Scholes.

Neste curso, exploraremos o método de Monte Carlo e seu impacto nos derivativos Vanilla (Call e Put). Analisaremos como a distribuição do ativo influencia os derivativos, alterando FWD points e volatilidade para compreender distorções no mercado. Por fim, estudaremos as gregas, demonstrando visualmente como as derivadas de risco são explicadas pela distribuição

Esta aula explora a construção e implementação de modelos de **Simulação Monte Carlo** para a **precificação de opções com barreira**, instrumentos financeiros complexos e **path-dependent**. Abordaremos conceitos fundamentais como **movimento browniano geométrico**, **drift ajustado**, **start spot** e a necessidade de **monitoramento contínuo da barreira**, diferenciando-os das **opções vanilla**. A metodologia inclui a distinção entre **dados contratuais** e **dados de mercado**, e a calibração de uma **superfície de volatilidade** para diferentes **strikes** e **moneyness**. O foco prático da aula reside na aplicação desses modelos em cenários reais do mercado financeiro. Serão discutidas as implicações para a **estruturação de produtos**, **gestão de risco de portfólio** e **hedge de posições não-lineares**, onde o atingimento de níveis críticos de preço impacta significativamente o **payoff** do instrumento. Profissionais de **precificação**, **controle de risco** e **modelagem quantitativa** encontrarão um arcabouço robusto, alinhado às **exigências regulatórias** e às **melhores práticas do mercado financeiro brasileiro**.

Esta aula explora o comportamento das **quatro principais gregas** em **opções exóticas com barreira**, abordando **Delta**, **Gamma**, **Vega** e **Theta** em todas as variações: **Call Up and Out**, **Call Down and Out**, **Put Up and Out** e **opções knock-in**. O conteúdo utiliza **simulação Monte Carlo** especializada com **movimento browniano geométrico** e **Random Walker** para modelar **trajetórias de preços** com **monitoramento contínuo de barreira**. Através de exemplos práticos com **ações da Embraer**, demonstramos como **alterações nos dados de contrato** podem resultar em **Delta extremamente baixo** (0,06), **Gamma com acelerações não-lineares**, **Vega com sensibilidade contraditória** à volatilidade, e **Theta com decaimento acelerado** próximo aos **níveis críticos**. A metodologia incorpora **duas dinâmicas fundamentais**: a primeira analisa a **interação simultânea** entre todas as **gregas** em cenários de **stress testing**, revelando como mudanças em **forward points** e **volatilidade implícita** afetam o comportamento conjunto das sensibilidades; a segunda explora a **evolução temporal** das **gregas** com **convergência gradual** próximo ao vencimento. O curso demonstra como **forward points positivos** deslocam a **distribuição de probabilidades**, alterando drasticamente a **hit probability** e resultando em variações superiores a **800%** nas **gregas** quando estruturas estão próximas do **spot**. A **calibração de parâmetros drift** elimina possibilidades de **arbitragem** e garante **robustez teórica** do modelo. A aplicação prática é direta para **market making**, **estruturação de produtos** e **gestão de risco**: profissionais aprendem a reconhecer momentos críticos onde **Gamma** acelera, **Vega** inverte comportamento, e **Theta** intensifica **decaimento temporal**, exigindo **gestão ativa simultânea** de todas as sensibilidades em **books estruturados**. A **interface computacional** permite **visualização simultânea** das **quatro gregas** através de **gráficos Monte Carlo configuráveis**, essencial para decisões rápidas em **estratégias de hedge dinâmico** e **produtos estruturados complexos** no mercado brasileiro, especialmente em ambientes de **alta volatilidade** onde a compreensão integrada das **interações entre gregas** determina o sucesso das operações.

O podcast Volatilidade Explícita é produzido pela F(Research) e traz semanalmente uma estratégia baseada na escolha de um ativo sob a ótica de uma análise técnica e fundamentalista. Junto com uma análise dos dados de mercado, principalmente da volatilidade, culmina em estratégias que têm como objetivo otimizar as recomendações do nosso analista, Felipe Arruda, trazendo uma posição mais assimétrica na carteira do investidor.

O podcast Rock and Vol, criado pela Fderivs e Wisir Research, foi um programa educativo sobre análise de ativos e estruturação de produtos financeiros. Durou quase um ano, encerrando-se devido à venda da Wisir e conflitos de interesse. O podcast, disponível como material de estudo, demonstra a análise de ativos e vetores de derivativos.

Neste curso básico, introduzimos o aluno ao conceito de estruturação de produtos financeiros, focando em derivativos de opções Vanilla (VAN) e de modelo barreira (BAR). Analisando essas combinações, podemos criar mais de 400 produtos para diferentes cenários, dependendo da expectativa do investidor e dos dados de mercado. Inicialmente, classificaremos os produtos estruturados em categorias como renda fixa, renda variável mitigada, renda variável alavancada, hedge, COE, gamma e empréstimos. Em seguida, focaremos nos dados de mercado, entendendo a formação do FWD point e cruzando com o polinômio de volatilidade para criar grupos distintos. Determinaremos os vetores de derivativos que se destacam em cada grupo para maximizar a relação risco-retorno, ajustando conforme as condições de mercado mudam.

Neste curso, exploraremos os indexadores dos principais títulos públicos (LTN, LFT, NTN-F e NTN-B) e como construir as curvas de mercado associadas. Analisaremos o acesso e o processamento dos dados, a aplicação de fórmulas de precificação para obter o Preço Unitário (PU) dos títulos e, por fim, abordaremos estratégias de portfólio, incluindo rebalanceamento e otimização de retorno em diferentes cenários de mercado.

O curso de Gestão de Títulos de Renda Fixa da Fderivs tem um viés quantitativo de apreçamento e de gestão de risco, cobrindo tópicos de apreçamento de instrumentos de renda fixa (futuros, swaps, opções e títulos públicos); construção, parametrização e interpolação de curvas, mapeamento de risco; análise de rentabilidade, sensibilidade e imunização.

Este curso ensina como se posicionar em eventos com data pré-determinada, focando principalmente no mercado de ações. Vamos analisar os efeitos e impactos desses eventos, interpretar o sentimento de mercado, e explorar estratégias inteligentes para criar posições, avaliando riscos com testes de estresse e matriz de risco. O curso também mostra como aplicamos essas técnicas no Podcast Volatilidade Explícita, unindo teoria e prática.