Produtos Estruturados
Imagine poder decifrar os movimentos do mercado e transformá-los em oportunidades de investimento sob medida. O pacote Produtos Estruturados foi criado para colocar esse poder nas suas mãos. Você vai muito além da teoria. Aprenderá, na prática, a construir instrumentos financeiros inteligentes que combinam proteção, alavancagem e eficiência fiscal, atendendo desde o investidor mais conservador até o mais ousado.
O que você vai dominar:
A Linguagem do Mercado: Decifre variáveis cruciais como FWD points, curvas de volatilidade, SKEW e smile para tomar decisões precisas.
A Mecânica dos Derivativos: Aplique opções Vanilla e com barreira como peças-chave para montar estruturas robustas e eficientes.
Estruturação na Prática: Do conceito matemático à aplicação real, aprenda a desenhar produtos que se alinham perfeitamente à "estação" do mercado, seja de alta, baixa ou lateralização.
Ciclo Completo: Da concepção e modelagem à venda e apresentação ao cliente, com simulações práticas de stop loss, distratos e análise de impacto nos resultados.
Este não é apenas um pacote de cursos; é um divisor de águas na sua carreira. Ideal para profissionais que desejam sair da comoditização e oferecer soluções de alto valor, com suporte técnico rigoroso e uma abordagem quantitativa clara. Não apenas entenda o mercado, antecipe-se a ele. Transforme complexidade em vantagem.
Garanta agora o pacote exclusivo "Produtos Estruturados" e comece a construir o futuro dos investimentos.
Cursos
Cursos disponíveis neste pacote.
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1Introdução a produtos estruturados 7h 11mDescrição
O curso Introdução aos Produtos Estruturados foi desenvolvido para profissionais que desejam compreender a estrutura, precificação e aplicação de produtos financeiros combinando ativos e derivativos. O conteúdo aborda simulações de Monte Carlo, análise de volatilidade implícita, modelagem de curvas de juros e estratégias aplicadas ao mercado brasileiro.
Em 11 aulas, o participante estuda diferentes estruturas ligadas a renda fixa, renda variável mitigada, COEs, hedge e empréstimos. A metodologia organiza o mercado em quatro setores, utilizando FWD Points e volatilidade implícita para avaliar oportunidades e adaptar estratégias a diferentes cenários.
Estratégias como Booster, Fence, Seagull e Double-up são trabalhadas com casos baseados em ativos como VALE3, PETR4 e MGLU3. O curso também explora construção de operações assimétricas, avaliação de arbitragens e ajustes conforme as condições macroeconômicas.
Indicado para analistas de risco, traders, estruturadores e gestores de bancos, gestoras e corretoras, o curso inclui planilhas interativas, simuladores e modelos estocásticos para apoio à análise. Ao final, o participante terá base para precificar derivativos, avaliar riscos quantitativos e desenvolver produtos estruturados customizados.
Aprofunde sua atuação em derivativos e produtos estruturados com uma abordagem prática voltada ao mercado brasileiro.
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2Produtos estruturados avançados 16h 35mDescrição
O curso Produtos Estruturados Avançados da FdLearn aprofunda a aplicação prática de opções Vanilla e derivativos de barreira em estratégias de mercado. O conteúdo combina simulações de Monte Carlo, planilhas interativas e estudos de caso para apoiar decisões em gestão de risco, precificação e estruturação.
A proposta apresenta uma metodologia para classificar as condições de mercado em quatro grupos, utilizando forward points e volatilidade implícita como eixos de análise. A partir desse framework, o participante estuda combinações lineares de ativos e derivativos, com foco na construção de produtos estruturados adequados a diferentes perfis de investidor e necessidades de hedge.
O curso é indicado para traders, gestores de portfólio, analistas quantitativos e profissionais que atuam com derivativos em bancos, gestoras, corretoras ou hedge funds. Os temas incluem arbitragem, gestão institucional, estratégias assimétricas e análise de distorções de mercado, com aplicação voltada ao contexto brasileiro.
Desenvolva maior domínio técnico em derivativos e avance na estruturação de produtos com foco em risco, retorno e aplicação prática.
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3Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico 61h 40mDescrição
O curso ES-003 Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico foi desenvolvido para profissionais, investidores e estudantes que desejam compreender os fundamentos da estruturação de operações utilizando opções Vanilla. O programa apresenta uma visão prática sobre como combinar derivativos para construir estratégias de proteção, geração de renda, alavancagem e otimização da relação risco-retorno.
A metodologia utiliza exemplos reais, simulações de cenários, planilhas de análise e gráficos de payoff para demonstrar o comportamento das operações em diferentes condições de mercado. O participante aprende a interpretar o impacto da volatilidade, da passagem do tempo e dos movimentos do ativo sobre o resultado das estratégias, desenvolvendo uma visão prática da gestão de posições.
O conteúdo aborda uma ampla gama de estruturas com opções Vanilla, organizadas por níveis de complexidade. São estudadas estratégias de uma ponta, como operações de hedge, Long Put + Ativo, Covered Calls e vendas de opções. Em seguida, o curso apresenta estruturas de duas pontas, incluindo Collars, Futuros Sintéticos e Straddles, além de operações voltadas para proteção, financiamento e posicionamento direcional.
O participante também terá contato com estruturas de maior sofisticação, como Seagulls, Condores, operações de Calendário e estratégias sistematizadas que podem ser utilizadas de forma recorrente na gestão de portfólios. A abordagem enfatiza a classificação estruturada dos produtos, permitindo identificar rapidamente quais operações são mais adequadas para cada cenário de mercado e perfil de risco.
Ao final do curso, o aluno será capaz de analisar, comparar e estruturar operações com opções Vanilla, compreendendo seus riscos, limitações e aplicações práticas. O conhecimento adquirido serve como base para cursos mais avançados de derivativos, produtos estruturados e modelagem quantitativa.
Desenvolva uma base sólida em produtos estruturados Vanilla e aprenda a utilizar derivativos para proteção, geração de renda e construção de estratégias alinhadas aos diferentes cenários de mercado.
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4Produtos Estruturados: Modelo Barreira (BAR) Básico 36h 8mDescrição
O curso aborda o uso de opções de barreira na estruturação de produtos financeiros, destacando seus mecanismos de ativação condicional (knock-in) e desativação (knock-out). O conteúdo mostra como esses instrumentos permitem criar perfis de retorno específicos, com controle de custo, exposição e risco em diferentes cenários de mercado.
São trabalhadas as quatro categorias principais: Call Up-and-Out (CUO), Put Down-and-Out (PDO), Call Up-and-In (CUI) e Put Down-and-In (PDI). A aplicação inclui exemplos ligados a fundos de capital protegido, estruturas turbo e booster, além da construção de posições assimétricas com alavancagem controlada.
O curso também discute desafios práticos no mercado brasileiro, incluindo limitações operacionais, decomposição vetorial e implementação sintética. A gestão de risco é tratada com foco em gregas não convencionais e na precificação por simulações Monte Carlo, considerando o comportamento dos ativos próximo às barreiras.
Indicado para profissionais que atuam com derivativos, estruturação, risco, trading ou gestão, o curso oferece uma base aplicada para avaliar, precificar e implementar estratégias com opções de barreira em produtos estruturados.
Aprofunde sua atuação em derivativos exóticos e desenvolva maior precisão na análise de estruturas com barreiras.
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5Produtos Estruturados: Modelo Vanilla & Modelo Barreira (VAN & BAR) Básico 33h 25mDescrição
O curso ES-005 da FdLearn foi desenvolvido para profissionais com base prévia em derivativos que desejam aprofundar a estruturação de produtos combinando opções Vanilla e de Barreira. A abordagem integra teoria aplicada, simulações de mercado e exemplos com ativos brasileiros como PETR4, VALE3 e BOVA11.
O conteúdo explora seis categorias de estratégias, incluindo Covered Calls com barreiras, produtos Booster, Collars avançados e estruturas Fence com digitais. O foco está na construção de assimetrias de risco-retorno, proteção parcial de capital, participação controlada e ganhos condicionais em diferentes cenários de volatilidade e forward points.
O participante utiliza ferramentas como planilhas Excel, modelos Monte Carlo, software Appreciador e simuladores vetoriais para estruturar produtos a partir de 4 vetores Vanilla e 32 vetores de barreira. A proposta é desenvolver uma leitura prática das combinações possíveis e seus impactos em payoff, custo e risco.
Indicado para traders, estruturadores, gestores e profissionais de risco, o curso apoia a atuação em gestão ativa de portfólios, desenvolvimento de produtos customizados e análise de risco em estruturas sofisticadas no mercado brasileiro.
Aprofunde sua capacidade de estruturar produtos com opções Vanilla e Barreira, com foco técnico e aplicação prática.
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6Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Intermediário 16h 5mDescrição
O curso ES-006 Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Intermediário foi desenvolvido para profissionais que já possuem base em opções e desejam avançar na estruturação de operações com derivativos Vanilla. O programa apresenta estratégias intermediárias e avançadas formadas por combinações lineares de calls, puts e ativo-objeto, com foco em análise de payoff, risco, retorno e comportamento dinâmico das estruturas.
O conteúdo inicia com operações de uma ponta, como Long Put + Ativo, Covered Call OTM, Covered Call ITM e vendas descobertas de Call e Put. Essas estruturas permitem compreender os fundamentos de proteção, geração de caixa, exposição direcional e risco assimétrico em posições com opções.
Em seguida, o curso aprofunda estratégias de duas pontas, incluindo Call Spread, Put Spread, Collar Long, Collar Short, Straddle, DoubleUp/Booster, Caravela, POP, Call Ratio BackSpread, Put Ratio BackSpread e Stock Repair. O participante aprende a comparar estruturas, avaliar cenários e entender como cada combinação altera a exposição ao preço, à volatilidade e ao tempo.
O programa também aborda estruturas de três e quatro pontas, como Seagull, PutSpreadCollar, Call Ladder, Put Ladder, Fly Call, Condor Call e Escada de Alta. Essas estratégias exigem maior domínio técnico e permitem construir perfis de risco-retorno mais específicos, adequados a diferentes leituras de mercado.
Por fim, o curso apresenta estratégias de calendário com opções, explorando combinações entre vencimentos distintos para analisar exposição temporal, volatilidade e comportamento da posição ao longo do tempo. A abordagem utiliza simulações, análise quantitativa e ferramentas práticas para apoiar decisões de estruturação, marcação a mercado e gestão de risco.
Indicado para profissionais de mercado, traders, gestores, estruturadores e analistas quantitativos, este curso aprofunda a aplicação de produtos estruturados Vanilla em operações com diferentes níveis de complexidade e perfis de risco.
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7Produtos Estruturados: Modelo Barreira (BAR) Intermediário 18h 34mDescrição
O curso ES-007 aprofunda a análise de produtos estruturados com barreiras, com foco em profissionais que atuam com risco, trading e estruturação. O conteúdo trabalha a leitura de dados contratuais e de mercado, considerando variáveis como preço do ativo, juros, taxa de carrego, volatilidade implícita e tempo.
Ao longo de 27 aulas, o participante estuda estruturas como CUO com gestão de Vega bimodal, PDO/PDI com Gamma elevado, opções digitais para movimentos abruptos e combinações como collar modificado e straddle com barreiras. O curso também aborda cenários de distrato, aplicação de stop loss e análise de convergência para resultado.
As simulações utilizam superfícies de volatilidade (fVol1, fVol2, fVol3), stress tests e casos com VALE3 para examinar efeitos como Theta acelerado, Vega invertido e Delta com descontinuidades. A proposta é desenvolver uma visão aplicada sobre risco, payoff e comportamento das gregas em estruturas com barreiras.
Com apoio de planilhas especializadas e gráficos interativos, o curso considera particularidades do mercado brasileiro, como volatilidade elevada, forward points relevantes e histórico de juros altos. É indicado para analistas de risco, traders e estruturadores que buscam maior precisão técnica em produtos com barreiras.
Aprofunde sua capacidade de analisar e gerir estruturas com barreiras em cenários complexos de mercado.
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8Produtos Estruturados: Modelo Vanilla & Modelo Barreira (VAN & BAR) Intermediário 14h 1mDescrição
O curso ES-008 Produtos Estruturados: Modelo Vanilla & Modelo Barreira (VAN & BAR) Intermediário aprofunda a construção de operações estruturadas que combinam opções Vanilla e opções com barreira. O programa foi desenvolvido para profissionais que já possuem base em derivativos e desejam compreender estruturas híbridas, com diferentes perfis de risco, retorno, proteção e alavancagem.
O conteúdo inicia com estratégias de duas pontas, explorando operações como Covered Call com compra de CUO, Covered Call Ratio com Long PDO, combinações de Digital Put ou Digital Call com opções Vanilla, estruturas POP + CUO, POP + PDO, Booster KI, Collar KI e POP KI. Essas combinações permitem analisar como instrumentos Vanilla e Barreira alteram o payoff, o carrego, a exposição direcional e a sensibilidade à volatilidade.
Em seguida, o curso avança para estruturas de três pontas, como Covered Call com 2x CUO, Venda de Digital Put com Long Call Spread, Booster Vanilla com Long CUO, Fence KI, Long CUO com rebate negativo e Long Put Spread, além de Collar Vanilla + CUO. O foco é compreender como múltiplas posições podem ser combinadas para buscar proteção, financiamento, participação em movimentos de alta ou redução de custo estrutural.
O módulo de quatro pontas apresenta estratégias mais sofisticadas, como Fence com Long CUO e Fence Ratio com Long CUO, exigindo maior domínio das relações entre preço do ativo, volatilidade, tempo e barreiras. A análise das gregas, como Delta, Gamma, Vega e Theta, é utilizada para interpretar o comportamento das estruturas e apoiar decisões de ajuste, desmontagem e gestão de risco.
Com apoio de simulações e análise de cenários, o participante aprende a avaliar payoff, P&L, marcação a mercado, sensibilidade à volatilidade e efeitos de barreiras Knock-In e Knock-Out. A abordagem é voltada à aplicação prática em mesas de operação, áreas de estruturação, gestão de risco, bancos, corretoras e gestoras.
Aprofunde sua atuação em produtos estruturados híbridos, combinando modelos Vanilla e Barreira para construir operações com diferentes níveis de proteção, alavancagem, financiamento e assimetria de retorno.
Produtos Estruturados
Introdução a produtos estruturados
O curso Introdução aos Produtos Estruturados foi desenvolvido para profissionais que desejam compreender a estrutura, precificação e aplicação de produtos financeiros combinando ativos e derivativos. O conteúdo aborda simulações de Monte Carlo, análise de volatilidade implícita, modelagem de curvas de juros e estratégias aplicadas ao mercado brasileiro.
Em 11 aulas, o participante estuda diferentes estruturas ligadas a renda fixa, renda variável mitigada, COEs, hedge e empréstimos. A metodologia organiza o mercado em quatro setores, utilizando FWD Points e volatilidade implícita para avaliar oportunidades e adaptar estratégias a diferentes cenários.
Estratégias como Booster, Fence, Seagull e Double-up são trabalhadas com casos baseados em ativos como VALE3, PETR4 e MGLU3. O curso também explora construção de operações assimétricas, avaliação de arbitragens e ajustes conforme as condições macroeconômicas.
Indicado para analistas de risco, traders, estruturadores e gestores de bancos, gestoras e corretoras, o curso inclui planilhas interativas, simuladores e modelos estocásticos para apoio à análise. Ao final, o participante terá base para precificar derivativos, avaliar riscos quantitativos e desenvolver produtos estruturados customizados.
Aprofunde sua atuação em derivativos e produtos estruturados com uma abordagem prática voltada ao mercado brasileiro.
7h 11m
Produtos Estruturados
Produtos estruturados avançados
O curso Produtos Estruturados Avançados da FdLearn aprofunda a aplicação prática de opções Vanilla e derivativos de barreira em estratégias de mercado. O conteúdo combina simulações de Monte Carlo, planilhas interativas e estudos de caso para apoiar decisões em gestão de risco, precificação e estruturação.
A proposta apresenta uma metodologia para classificar as condições de mercado em quatro grupos, utilizando forward points e volatilidade implícita como eixos de análise. A partir desse framework, o participante estuda combinações lineares de ativos e derivativos, com foco na construção de produtos estruturados adequados a diferentes perfis de investidor e necessidades de hedge.
O curso é indicado para traders, gestores de portfólio, analistas quantitativos e profissionais que atuam com derivativos em bancos, gestoras, corretoras ou hedge funds. Os temas incluem arbitragem, gestão institucional, estratégias assimétricas e análise de distorções de mercado, com aplicação voltada ao contexto brasileiro.
Desenvolva maior domínio técnico em derivativos e avance na estruturação de produtos com foco em risco, retorno e aplicação prática.
16h 35m
Produtos Estruturados
Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico
O curso ES-003 Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico foi desenvolvido para profissionais, investidores e estudantes que desejam compreender os fundamentos da estruturação de operações utilizando opções Vanilla. O programa apresenta uma visão prática sobre como combinar derivativos para construir estratégias de proteção, geração de renda, alavancagem e otimização da relação risco-retorno.
A metodologia utiliza exemplos reais, simulações de cenários, planilhas de análise e gráficos de payoff para demonstrar o comportamento das operações em diferentes condições de mercado. O participante aprende a interpretar o impacto da volatilidade, da passagem do tempo e dos movimentos do ativo sobre o resultado das estratégias, desenvolvendo uma visão prática da gestão de posições.
O conteúdo aborda uma ampla gama de estruturas com opções Vanilla, organizadas por níveis de complexidade. São estudadas estratégias de uma ponta, como operações de hedge, Long Put + Ativo, Covered Calls e vendas de opções. Em seguida, o curso apresenta estruturas de duas pontas, incluindo Collars, Futuros Sintéticos e Straddles, além de operações voltadas para proteção, financiamento e posicionamento direcional.
O participante também terá contato com estruturas de maior sofisticação, como Seagulls, Condores, operações de Calendário e estratégias sistematizadas que podem ser utilizadas de forma recorrente na gestão de portfólios. A abordagem enfatiza a classificação estruturada dos produtos, permitindo identificar rapidamente quais operações são mais adequadas para cada cenário de mercado e perfil de risco.
Ao final do curso, o aluno será capaz de analisar, comparar e estruturar operações com opções Vanilla, compreendendo seus riscos, limitações e aplicações práticas. O conhecimento adquirido serve como base para cursos mais avançados de derivativos, produtos estruturados e modelagem quantitativa.
Desenvolva uma base sólida em produtos estruturados Vanilla e aprenda a utilizar derivativos para proteção, geração de renda e construção de estratégias alinhadas aos diferentes cenários de mercado.
61h 40m
Produtos Estruturados
Produtos Estruturados: Modelo Barreira (BAR) Básico
O curso aborda o uso de opções de barreira na estruturação de produtos financeiros, destacando seus mecanismos de ativação condicional (knock-in) e desativação (knock-out). O conteúdo mostra como esses instrumentos permitem criar perfis de retorno específicos, com controle de custo, exposição e risco em diferentes cenários de mercado.
São trabalhadas as quatro categorias principais: Call Up-and-Out (CUO), Put Down-and-Out (PDO), Call Up-and-In (CUI) e Put Down-and-In (PDI). A aplicação inclui exemplos ligados a fundos de capital protegido, estruturas turbo e booster, além da construção de posições assimétricas com alavancagem controlada.
O curso também discute desafios práticos no mercado brasileiro, incluindo limitações operacionais, decomposição vetorial e implementação sintética. A gestão de risco é tratada com foco em gregas não convencionais e na precificação por simulações Monte Carlo, considerando o comportamento dos ativos próximo às barreiras.
Indicado para profissionais que atuam com derivativos, estruturação, risco, trading ou gestão, o curso oferece uma base aplicada para avaliar, precificar e implementar estratégias com opções de barreira em produtos estruturados.
Aprofunde sua atuação em derivativos exóticos e desenvolva maior precisão na análise de estruturas com barreiras.
36h 8m
Produtos Estruturados
Produtos Estruturados: Modelo Vanilla & Modelo Barreira (VAN & BAR) Básico
O curso ES-005 da FdLearn foi desenvolvido para profissionais com base prévia em derivativos que desejam aprofundar a estruturação de produtos combinando opções Vanilla e de Barreira. A abordagem integra teoria aplicada, simulações de mercado e exemplos com ativos brasileiros como PETR4, VALE3 e BOVA11.
O conteúdo explora seis categorias de estratégias, incluindo Covered Calls com barreiras, produtos Booster, Collars avançados e estruturas Fence com digitais. O foco está na construção de assimetrias de risco-retorno, proteção parcial de capital, participação controlada e ganhos condicionais em diferentes cenários de volatilidade e forward points.
O participante utiliza ferramentas como planilhas Excel, modelos Monte Carlo, software Appreciador e simuladores vetoriais para estruturar produtos a partir de 4 vetores Vanilla e 32 vetores de barreira. A proposta é desenvolver uma leitura prática das combinações possíveis e seus impactos em payoff, custo e risco.
Indicado para traders, estruturadores, gestores e profissionais de risco, o curso apoia a atuação em gestão ativa de portfólios, desenvolvimento de produtos customizados e análise de risco em estruturas sofisticadas no mercado brasileiro.
Aprofunde sua capacidade de estruturar produtos com opções Vanilla e Barreira, com foco técnico e aplicação prática.
33h 25m
Produtos Estruturados
Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Intermediário
O curso ES-006 Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Intermediário foi desenvolvido para profissionais que já possuem base em opções e desejam avançar na estruturação de operações com derivativos Vanilla. O programa apresenta estratégias intermediárias e avançadas formadas por combinações lineares de calls, puts e ativo-objeto, com foco em análise de payoff, risco, retorno e comportamento dinâmico das estruturas.
O conteúdo inicia com operações de uma ponta, como Long Put + Ativo, Covered Call OTM, Covered Call ITM e vendas descobertas de Call e Put. Essas estruturas permitem compreender os fundamentos de proteção, geração de caixa, exposição direcional e risco assimétrico em posições com opções.
Em seguida, o curso aprofunda estratégias de duas pontas, incluindo Call Spread, Put Spread, Collar Long, Collar Short, Straddle, DoubleUp/Booster, Caravela, POP, Call Ratio BackSpread, Put Ratio BackSpread e Stock Repair. O participante aprende a comparar estruturas, avaliar cenários e entender como cada combinação altera a exposição ao preço, à volatilidade e ao tempo.
O programa também aborda estruturas de três e quatro pontas, como Seagull, PutSpreadCollar, Call Ladder, Put Ladder, Fly Call, Condor Call e Escada de Alta. Essas estratégias exigem maior domínio técnico e permitem construir perfis de risco-retorno mais específicos, adequados a diferentes leituras de mercado.
Por fim, o curso apresenta estratégias de calendário com opções, explorando combinações entre vencimentos distintos para analisar exposição temporal, volatilidade e comportamento da posição ao longo do tempo. A abordagem utiliza simulações, análise quantitativa e ferramentas práticas para apoiar decisões de estruturação, marcação a mercado e gestão de risco.
Indicado para profissionais de mercado, traders, gestores, estruturadores e analistas quantitativos, este curso aprofunda a aplicação de produtos estruturados Vanilla em operações com diferentes níveis de complexidade e perfis de risco.
16h 5m
Produtos Estruturados
Produtos Estruturados: Modelo Barreira (BAR) Intermediário
O curso ES-007 aprofunda a análise de produtos estruturados com barreiras, com foco em profissionais que atuam com risco, trading e estruturação. O conteúdo trabalha a leitura de dados contratuais e de mercado, considerando variáveis como preço do ativo, juros, taxa de carrego, volatilidade implícita e tempo.
Ao longo de 27 aulas, o participante estuda estruturas como CUO com gestão de Vega bimodal, PDO/PDI com Gamma elevado, opções digitais para movimentos abruptos e combinações como collar modificado e straddle com barreiras. O curso também aborda cenários de distrato, aplicação de stop loss e análise de convergência para resultado.
As simulações utilizam superfícies de volatilidade (fVol1, fVol2, fVol3), stress tests e casos com VALE3 para examinar efeitos como Theta acelerado, Vega invertido e Delta com descontinuidades. A proposta é desenvolver uma visão aplicada sobre risco, payoff e comportamento das gregas em estruturas com barreiras.
Com apoio de planilhas especializadas e gráficos interativos, o curso considera particularidades do mercado brasileiro, como volatilidade elevada, forward points relevantes e histórico de juros altos. É indicado para analistas de risco, traders e estruturadores que buscam maior precisão técnica em produtos com barreiras.
Aprofunde sua capacidade de analisar e gerir estruturas com barreiras em cenários complexos de mercado.
18h 34m
Produtos Estruturados
Produtos Estruturados: Modelo Vanilla & Modelo Barreira (VAN & BAR) Intermediário
O curso ES-008 Produtos Estruturados: Modelo Vanilla & Modelo Barreira (VAN & BAR) Intermediário aprofunda a construção de operações estruturadas que combinam opções Vanilla e opções com barreira. O programa foi desenvolvido para profissionais que já possuem base em derivativos e desejam compreender estruturas híbridas, com diferentes perfis de risco, retorno, proteção e alavancagem.
O conteúdo inicia com estratégias de duas pontas, explorando operações como Covered Call com compra de CUO, Covered Call Ratio com Long PDO, combinações de Digital Put ou Digital Call com opções Vanilla, estruturas POP + CUO, POP + PDO, Booster KI, Collar KI e POP KI. Essas combinações permitem analisar como instrumentos Vanilla e Barreira alteram o payoff, o carrego, a exposição direcional e a sensibilidade à volatilidade.
Em seguida, o curso avança para estruturas de três pontas, como Covered Call com 2x CUO, Venda de Digital Put com Long Call Spread, Booster Vanilla com Long CUO, Fence KI, Long CUO com rebate negativo e Long Put Spread, além de Collar Vanilla + CUO. O foco é compreender como múltiplas posições podem ser combinadas para buscar proteção, financiamento, participação em movimentos de alta ou redução de custo estrutural.
O módulo de quatro pontas apresenta estratégias mais sofisticadas, como Fence com Long CUO e Fence Ratio com Long CUO, exigindo maior domínio das relações entre preço do ativo, volatilidade, tempo e barreiras. A análise das gregas, como Delta, Gamma, Vega e Theta, é utilizada para interpretar o comportamento das estruturas e apoiar decisões de ajuste, desmontagem e gestão de risco.
Com apoio de simulações e análise de cenários, o participante aprende a avaliar payoff, P&L, marcação a mercado, sensibilidade à volatilidade e efeitos de barreiras Knock-In e Knock-Out. A abordagem é voltada à aplicação prática em mesas de operação, áreas de estruturação, gestão de risco, bancos, corretoras e gestoras.
Aprofunde sua atuação em produtos estruturados híbridos, combinando modelos Vanilla e Barreira para construir operações com diferentes níveis de proteção, alavancagem, financiamento e assimetria de retorno.
14h 1m