(MM) Modelagem Matemática

Domine os derivativos e transforme sua carreira no mercado financeiro com o curso MM-001 Introdução aos Derivativos da FDLearn. Este programa não é apenas teórico: é uma imersão prática, criada para profissionais e estudantes que querem ir a fundo na gestão de risco, precificação e estruturação de produtos. Combinamos conceitos sólidos com aplicações reais, usando ferramentas do mercado e exemplos práticos que você encontrará no dia a dia. Nossa metodologia progressiva garante que você construa conhecimento desde o básico até as estratégias mais sofisticadas, sempre com foco em cenários reais e simulações interativas que testam seu aprendizado.

Você explorará os principais instrumentos, começando por Contratos Futuros – entendendo a fundo sua precificação e atuação em mercados de câmbio, equity e índices. Em seguida, mergulhamos no mundo das Opções, com destaque para o papel crucial da volatilidade, e nos Swaps e suas aplicações em renda fixa, câmbio e ações. Cada módulo foi desenhado para oferecer uma visão clara, prática e diretamente aplicável, preparando você para identificar oportunidades e agir com confiança diante dos desafios do setor.

Além da técnica operacional, o curso oferece um olhar aprofundado sobre Regulação de Derivativos e o Contrato de Garantia Derivado (CGD), essenciais para compreender o ambiente regulatório e dominar as melhores práticas de mitigação de riscos. Se você é analista de risco, quant, trader ou estruturador, este é o treinamento completo para elevar seu nível e alinhar suas habilidades às demandas das maiores instituições financeiras.

Chegou a hora de transformar incerteza em estratégia.

Domine as estratégias mais avançadas do mercado de derivativos com o curso Avançado de Derivativos da FDLearn, um programa intensivo e prático feito para profissionais que buscam dominar as estratégias mais sofisticadas de gestão de risco, precificação e estruturação de produtos. Combinamos fundamentos teóricos sólidos com aplicação prática, utilizando exemplos reais e ferramentas essenciais para market makers, gestores e analistas quantitativos que desejam se destacar no mercado.

Aprenda com Ferramentas e Estratégias de Nível Profissional. Aqui Você mergulhará em modelos avançados como Black & Scholes e Monte Carlo, dominará as métricas gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta) e explorará produtos estruturados como opções com barreiras, fences, boosters, spreads e swaps. Com simulações realistas e estudos de caso, você aprenderá a aplicar essas técnicas em cenários do mercado real, incluindo modelagens em curvas de juros, inflação e volatilidade implícita.

E para quem quer se tornar referência no mercado este curso é ideal para Profissionais com experiência prévia em derivativos que buscam especialização técnica; Estudantes de economia, administração e engenharia que almejam ingressar em áreas quantitativas; Analistas de risco, quants, traders e estruturadores que desejam elevar sua capacidade de análise e tomada de decisão.

Não acompanhe o mercado; lidere-o.

O curso Modelagem Matemática: Opções Barreira é uma especialização avançada em derivativos exóticos que incorporam mecanismos condicionais sofisticados. Diferente das opções tradicionais, esses instrumentos de segunda geração possuem gatilhos que podem ativar ou desativar o contrato conforme o ativo atinge determinados patamares – criando desde opções knock-out (que se extinguem ao tocar a barreira) até knock-in (que só passam a existir quando a barreira é atingida), com mais de 64 combinações possíveis de parâmetros. Este curso é ideal para quem busca dominar produtos cada vez mais demandados por instituições financeiras e grandes fundos.

Combinamos profundidade teórica e aplicação real, explorando três variações do modelo Black-Scholes adaptadas a barreiras: reflexão, monitoramento discreto e barreira americana. Você aprenderá a analisar o comportamento único das gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta) próximas às barreiras – onde surgem descontinuidades críticas – e entenderá conceitos inovadores como estados quânticos em derivativos e paridade In/Out. Tudo isso com estudos de caso reais, simulações de mercado e insights sobre como grandes instituições modelam e precificam esses produtos.

Este programa é direcionado a analistas quantitativos, gestores de risco, traders e estruturadores que já possuem experiência sólida em derivativos convencionais, domínio do modelo Black-Scholes e familiaridade com o mercado brasileiro. Você sairá capaz de configurar contratos, analisar sensibilidades complexas e desenvolver produtos estruturados inovadores, posicionando-se como especialista em um dos nichos mais valorizados do mercado financeiro.

Antes de aprofundar nesses produtos, aprenderemos a configurar os dados de contrato, compreender a formação de preço e analisar as gregas. As opções com barreira são complexas e não há consenso de qual modelo é o melhor, variando entre instituições financeiras. Abordaremos três variações baseadas na premissa de Black-Scholes, os modelos mais utilizados atualmente.

Não se limite a operar e modele o futuro.

O curso MM-004 - Curvas: Juros, Aluguel, Dividendos e Volatilidade é a base indispensável para quem deseja atuar com segurança e precisão no mercado de derivativos. Este módulo introdutório revela como os dados de mercado, como taxas de juros, carrego e volatilidade implícita são transformados em curvas financeiras robustas por meio de polinômios avançados, preparando você para compreender desde contratos futuros simples até as opções mais complexas. Sem esses alicerces, é impossível avançar na precificação de produtos estruturados ou na análise de oportunidades de arbitragem.

Através de demonstrações hands-on em Excel, você aprenderá a construir e interpretar curvas utilizando polinômios do primeiro ao quarto grau, adaptando-se desde cenários lineares básicos até modelagens complexas de superfícies de volatilidade. O curso explora a construção de curvas de juros, análise de taxas de carrego e técnicas para lidar com ativos de baixa liquidez, sempre com foco na visualização gráfica dos "shapes" das curvas. Essa abordagem desenvolve não apenas habilidades técnicas, mas também a intuição necessária para identificar qual modelo aplicar em cada situação real do mercado.

Este programa é ideal para analistas quantitativos iniciantes, traders, estruturadores e gestores que buscam dominar a modelagem de curvas financeiras, interpretar expectativas do mercado e aplicar esses conhecimentos em produtos derivativos. Ao final, você estará apto a construir curvas de juros robustas, calcular volatilidades implícitas e identificar inconsistências de precificação com competências essenciais para avançar em cursos especializados e destacar-se em instituições financeiras de alto nível.

Quem domina as curvas, domina o mercado.

O Curso Avançado de Delta Hedge: Técnicas e Implementação para Market Makers é a especialização definitiva para profissionais que desejam converter riscos direcionais em estruturas de probabilidade controladas e lucrativas. Este programa revela como equilibrar métricas gregas avançadas como Gamma, Theta e Vega para especular sobre variações de frequência do mercado com precisão científica. Com uma abordagem quantitativa que supera os métodos tradicionais, você aprenderá a dominar o timing de ajustes e a otimizar estratégias como poucos no mercado.

Através de uma combinação única de teoria sólida e prática intensiva, o curso mergulha nas derivadas das gregas e sua implementação em modelos como Árvore Binomial e Monte Carlo. Você explorará técnicas exclusivas como Gamma Shadow e interpretação do prêmio de risco, utilizando simulações que replicam condições reais de mercado, estudos estatísticos avançados e análise de casos históricos. Com ferramentas profissionais de análise e simulação, você ganhará experiência concreta para implementar estratégias sofisticadas em ambientes de alta pressão.

Este curso é direcionado a market makers, traders, quants e gestores de risco com experiência sólida em derivativos, modelagem matemática e gregas avançadas. Ao final, você estará preparado para implementar estratégias de Delta Hedge de alto nível, utilizar modelagem estocástica aplicada e otimizar operações de market making – posicionando-se no topo do mercado de capitais.

Transforme risco em vantagem antes que seus concorrentes o façam.

O curso Análise de Spread em Derivativos é um programa EAD avançado que revela as estratégias exclusivas que os Market Makers usam para precificar futuros, swaps, opções Vanilla e opções com barreira no mercado brasileiro. Este curso oferece uma imersão técnica nos mecanismos de formação de spreads, ensinando você a antecipar custos de transação, identificar oportunidades ocultas e negociar com vantagem competitiva real. Domine a arte de analisar riscos como os profissionais que movem o mercado e transforme sua capacidade de leitura estratégica em resultados tangíveis.

Através de uma abordagem quantitativa inovadora, você aprenderá a decompor spreads com precisão, desde arbitragem de futuros até técnicas avançadas como shift de barreira em opções exóticas. O curso revela como analisar o book do Market Maker, interpretar limites de vega e prever comportamentos de cotação incluindo quando os formadores de preço tendem a ser mais agressivos ou conservadores. Com estudos de casos reais e simulações práticas, você desenvolverá a intuição necessária para operar no nível dos maiores players do mercado.

Direcionado a traders, market makers, quants e gestores de risco experientes, este curso exige conhecimento sólido em derivativos e gregas. Ao final, você dominará análise multidimensional de spreads, gestão de risco quantitativa e técnicas avançadas de volatilidade implícita, posicionando-se para atuar com máxima eficiência no mercado de derivativos.

Quem domina os spreads, domina o jogo.

O curso Apreçamento Geral de Derivativos via Integral - Fórmula de Black e Scholes representa um marco na educação financeira quantitativa brasileira, oferecendo uma abordagem rigorosa sobre os fundamentos matemáticos da precificação de derivativos. Com foco na aplicação de cálculo estocástico, o programa proporciona uma compreensão profunda de como derivativos são avaliados através da metodologia de esperança do payoff descontado, culminando na dedução da célebre fórmula de Black-Scholes. O curso introduz conceitos fundamentais de probabilidade risco-neutra, martingales e hedge através da replicação de payoffs, estabelecendo uma base intuitiva antes de avançar para processos contínuos e técnicas avançadas como o Lema de Itô e o Teorema de Girsanov.

A metodologia do curso baseia-se em uma abordagem progressiva que constrói intuição matemática através de exemplos concretos, iniciando com árvores binomiais em ambiente discreto e evoluindo para processos estocásticos contínuos. O programa aborda quatro módulos principais: fundamentos da replicação e probabilidade risco-neutra através de árvores binomiais; movimento browniano e aplicação do Lema de Itô; mudança de medida via Teorema de Girsanov; e representação de martingales para derivação da fórmula geral de precificação. Esta estrutura permite que profissionais com formação em Cálculo I compreendam conceitos avançados de forma intuitiva, conectando sempre teoria matemática com aplicações práticas em finanças.

O curso é direcionado para analistas quantitativos, desenvolvedores de modelos, gestores de risco, traders de derivativos e acadêmicos que buscam compreensão profunda dos fundamentos matemáticos da precificação. Os participantes desenvolvem competências essenciais como domínio de cálculo estocástico aplicado, compreensão da teoria de martingales, aplicação de mudanças de medida de probabilidade, derivação da fórmula de Black-Scholes e construção de estratégias de replicação. O programa exige conhecimento prévio sólido em Cálculo I, probabilidade e estatística, conceitos básicos de derivativos financeiros e matemática financeira, sendo adequado para profissionais e acadêmicos com base quantitativa sólida que buscam aprofundamento teórico.

Domine a matemática que move os mercados.