Modelagem Matemática
Você já imaginou dominar as ferramentas matemáticas que estão por trás das estratégias mais sofisticadas do mercado financeiro? Com o pacote Modelagem Matemática, você não apenas aprenderá — você vai aplicar conceitos complexos de forma intuitiva e poderosa, desde os fundamentos até as técnicas mais avançadas de precificação e gestão de risco.
Este não é um curso teórico. É um mergulho profundo e progressivo no mercado financeiro que vai capacitar você a:
Dominar a modelagem de derivativos na prática com clareza e confiança para assim entender e aplicar futuros, swaps e opções no mercado.
Dominar o modelo de Black-Scholes e ir além, explorando opções com barreira, curvas de volatilidade e simulações de Monte Carlo.
Aplicar estratégias avançadas de proteção, como Delta Hedge, e aprender a construir carteiras replicantes com precisão.
Interpretar superfícies de volatilidade e simular cenários reais para tomar melhores decisões sob incerteza.
Se você é um profissional ou estudante que busca não apenas acompanhar, mas se destacar no mercado financeiro com uma base quantitativa sólida, este pacote foi feito para você.
Não perca a chance de transformar teoria em resultados. Adquira agora o pacote "Modelagem Matemática" e comece a construir estratégias com confiança matemática!
Cursos
Cursos disponíveis neste pacote.
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1Introdução aos Derivativos 19h 11mDescrição
O curso MM-001 Introdução aos Derivativos da FdLearn apresenta os principais conceitos e aplicações dos derivativos no mercado financeiro. A proposta combina fundamentos técnicos, exemplos práticos e simulações interativas para desenvolver uma base sólida em gestão de risco, precificação e estruturação de produtos.
O conteúdo aborda Contratos Futuros, com foco em precificação e uso em mercados de câmbio, equity e índices. Em seguida, o participante estuda Opções, incluindo o papel da volatilidade, e Swaps aplicados a renda fixa, câmbio e ações.
O curso também inclui temas de regulação de derivativos e o Contrato de Garantia Derivado (CGD), essenciais para compreender o ambiente operacional e as práticas de mitigação de riscos. A abordagem é progressiva, conectando conceitos básicos a aplicações mais estruturadas do mercado.
Indicado para analistas de risco, quants, traders, estruturadores, estudantes e profissionais que buscam desenvolver base técnica em derivativos e ampliar sua atuação em áreas financeiras, quantitativas ou acadêmicas.
Construa uma base consistente em derivativos para avançar em risco, precificação e estruturação no mercado financeiro.
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2Modelagem Matemática: Opções Vanilla (VAN) 17h 28mDescrição
O curso MM-002 Modelagem Matemática: Opções Vanilla (VAN) apresenta os fundamentos e aplicações práticas da precificação de opções tradicionais, com foco em calls, puts, modelo Black-Scholes, métricas gregas e simulações utilizadas no mercado financeiro. O programa conecta teoria quantitativa, interpretação econômica e implementação computacional para apoiar decisões de precificação, risco e hedge.
Na etapa inicial, o participante estuda os principais componentes da precificação de opções, incluindo preço do ativo-objeto, strike, vencimento, volatilidade, taxa de juros e características específicas do mercado brasileiro. O curso também aborda operações como compra de Call e Put fora do dinheiro, estratégias de stock replacement, paridade Call-Put e aplicações do modelo Black 76 em opções de juros.
O conteúdo aprofunda a análise das gregas, como Delta, Gamma, Vega e Theta, demonstrando como cada métrica mede a sensibilidade do preço da opção a diferentes fatores de mercado. Essa abordagem permite compreender o comportamento não linear dos derivativos e sua aplicação em gestão de risco, análise de cenários e construção de estratégias de hedge.
O curso também introduz a árvore binomial e o método de Monte Carlo, permitindo visualizar diferentes caminhos possíveis para o ativo-objeto e comparar métodos de precificação. A análise sob a ótica de simulação ajuda o participante a entender a relação entre modelos analíticos, métodos numéricos e comportamento probabilístico dos preços.
Na etapa intermediária, são apresentados conceitos como informação, condicionamento e mudança de medida de probabilidade, oferecendo uma base mais robusta para estudos avançados em modelagem de derivativos e finanças quantitativas.
Indicado para profissionais de mercado, analistas, gestores de risco, desenvolvedores de sistemas financeiros e estudantes com interesse em derivativos, o curso fornece uma base técnica para compreender, precificar e analisar opções Vanilla com ferramentas quantitativas aplicadas.
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3Modelagem Matemática: Opções Barreira (BAR) 28h 44mDescrição
O curso Modelagem Matemática: Opções Barreira aprofunda a modelagem de derivativos exóticos com gatilhos condicionais. O conteúdo aborda opções knock-out, que se extinguem ao tocar a barreira, e knock-in, que passam a existir quando a barreira é atingida, considerando diferentes combinações de parâmetros contratuais.
A abordagem combina fundamentação teórica e aplicação prática, explorando três variações do modelo Black-Scholes adaptadas a barreiras: reflexão, monitoramento discreto e barreira americana. O curso também discute a configuração de dados contratuais, a formação de preço e as limitações dos modelos utilizados por diferentes instituições.
O participante analisa o comportamento das gregas (Delta, Gamma, Vega e Theta) próximas às barreiras, incluindo descontinuidades e mudanças de sensibilidade. Também são tratados conceitos como paridade In/Out e estados condicionais em derivativos, com apoio de estudos de caso e simulações de mercado.
Indicado para analistas quantitativos, gestores de risco, traders e estruturadores com experiência prévia em derivativos convencionais, domínio do modelo Black-Scholes e familiaridade com o mercado brasileiro.
Desenvolva maior precisão na modelagem, precificação e análise de risco de opções com barreira.
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4Curvas: Juros, Aluguel, Dividendos e Volatilidade 14h 9mDescrição
O curso MM-004 - Curvas: Juros, Aluguel, Dividendos e Volatilidade apresenta os fundamentos da construção e interpretação de curvas financeiras usadas na precificação de derivativos. O conteúdo aborda como dados de mercado, como taxas de juros, carrego, dividendos e volatilidade implícita, são organizados em modelos aplicáveis à análise financeira.
Com demonstrações práticas em Excel, o participante aprende a construir curvas utilizando polinômios do primeiro ao quarto grau, partindo de estruturas lineares até modelagens mais complexas de superfícies de volatilidade. O curso também explora a visualização dos formatos das curvas e a escolha do modelo mais adequado para diferentes condições de mercado.
A abordagem inclui construção de curvas de juros, análise de taxas de carrego, cálculo de volatilidades implícitas e tratamento de ativos com menor liquidez. O objetivo é desenvolver base técnica e intuição quantitativa para identificar inconsistências de precificação e apoiar a análise de produtos derivativos.
Indicado para analistas quantitativos iniciantes, traders, estruturadores e gestores, o curso oferece uma base importante para avançar em precificação, arbitragem e modelagem de produtos estruturados.
Desenvolva uma base consistente em curvas financeiras para aprimorar análises em derivativos e produtos estruturados.
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5Curso Avançado de Delta Hedge: Técnicas e Implementação para Market Makers 22h 16mDescrição
O MM-005 - Curso Avançado de Delta Hedge: Técnicas e Implementação para Market Makers aprofunda a gestão de risco direcional em derivativos, com foco na construção e manutenção de posições delta neutras. O conteúdo trabalha o equilíbrio entre métricas como Gamma, Theta e Vega, além do impacto dos ajustes de hedge em diferentes condições de mercado.
A abordagem combina fundamentos quantitativos e aplicação prática, explorando derivadas das gregas e sua implementação em modelos como Árvore Binomial e Monte Carlo. O curso também aborda técnicas como Gamma Shadow, interpretação do prêmio de risco, simulações de mercado, estudos estatísticos e análise de casos históricos.
Com apoio de ferramentas de análise e simulação, o participante desenvolve base para avaliar o timing dos ajustes, mensurar sensibilidades e aplicar estratégias de Delta Hedge em operações de market making. A proposta é conectar modelagem estocástica, risco e execução de forma aplicada.
Indicado para market makers, traders, quants e gestores de risco com experiência em derivativos, modelagem matemática e gregas avançadas.
Aprofunde sua capacidade de implementar Delta Hedge com foco em risco, sensibilidade e eficiência operacional.
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6Análise de Spread em Derivativos 28h 4mDescrição
O curso MM-007 - Análise de Spread em Derivativos aprofunda os mecanismos de formação de spreads em futuros, swaps, opções Vanilla e opções com barreira no mercado brasileiro. A proposta é desenvolver uma leitura técnica sobre custos de transação, estrutura de cotação, liquidez e riscos envolvidos na negociação de derivativos.
A abordagem quantitativa trabalha a decomposição de spreads, desde operações ligadas à arbitragem de futuros até técnicas aplicadas a opções exóticas, como o shift de barreira. O curso também discute a análise do book do Market Maker, limites de vega e padrões de cotação em diferentes condições de mercado.
Com estudos de caso e simulações práticas, o participante desenvolve maior intuição para avaliar quando formadores de preço podem atuar de forma mais agressiva ou conservadora. O conteúdo conecta volatilidade implícita, risco quantitativo e dinâmica de mercado à tomada de decisão em derivativos.
Indicado para traders, market makers, quants e gestores de risco experientes, o curso exige conhecimento prévio em derivativos e gregas.
Aprofunde sua capacidade de analisar spreads e melhorar a leitura de preços, risco e liquidez no mercado de derivativos.
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7Apreçamento Geral de Derivativos via Integral- Fórmula de Black e Scholes 5h 27mDescrição
O curso MM-008 - Apreçamento Geral de Derivativos via Integral - Fórmula de Black e Scholes apresenta os fundamentos matemáticos da precificação de derivativos, com foco em cálculo estocástico aplicado. A proposta é desenvolver a compreensão da metodologia de esperança do payoff descontado até a dedução da fórmula Black-Scholes.
O conteúdo introduz conceitos como probabilidade risco-neutra, martingales e replicação de payoffs, partindo de exemplos em ambiente discreto com árvores binomiais. Em seguida, avança para processos contínuos, incluindo movimento browniano, Lema de Itô, mudança de medida pelo Teorema de Girsanov e representação de martingales.
A estrutura é organizada em quatro módulos: replicação e medida risco-neutra, movimento browniano e Lema de Itô, mudança de medida, e derivação da fórmula geral de precificação. A abordagem conecta teoria matemática e aplicação financeira, mantendo a progressão dos conceitos.
Indicado para analistas quantitativos, desenvolvedores de modelos, gestores de risco, traders de derivativos e acadêmicos, o curso exige base em Cálculo I, probabilidade, estatística, derivativos e matemática financeira.
Aprofunde sua base quantitativa para compreender, derivar e aplicar modelos de precificação de derivativos.
Modelagem Matemática
Introdução aos Derivativos
O curso MM-001 Introdução aos Derivativos da FdLearn apresenta os principais conceitos e aplicações dos derivativos no mercado financeiro. A proposta combina fundamentos técnicos, exemplos práticos e simulações interativas para desenvolver uma base sólida em gestão de risco, precificação e estruturação de produtos.
O conteúdo aborda Contratos Futuros, com foco em precificação e uso em mercados de câmbio, equity e índices. Em seguida, o participante estuda Opções, incluindo o papel da volatilidade, e Swaps aplicados a renda fixa, câmbio e ações.
O curso também inclui temas de regulação de derivativos e o Contrato de Garantia Derivado (CGD), essenciais para compreender o ambiente operacional e as práticas de mitigação de riscos. A abordagem é progressiva, conectando conceitos básicos a aplicações mais estruturadas do mercado.
Indicado para analistas de risco, quants, traders, estruturadores, estudantes e profissionais que buscam desenvolver base técnica em derivativos e ampliar sua atuação em áreas financeiras, quantitativas ou acadêmicas.
Construa uma base consistente em derivativos para avançar em risco, precificação e estruturação no mercado financeiro.
19h 11m
Modelagem Matemática
Modelagem Matemática: Opções Vanilla (VAN)
O curso MM-002 Modelagem Matemática: Opções Vanilla (VAN) apresenta os fundamentos e aplicações práticas da precificação de opções tradicionais, com foco em calls, puts, modelo Black-Scholes, métricas gregas e simulações utilizadas no mercado financeiro. O programa conecta teoria quantitativa, interpretação econômica e implementação computacional para apoiar decisões de precificação, risco e hedge.
Na etapa inicial, o participante estuda os principais componentes da precificação de opções, incluindo preço do ativo-objeto, strike, vencimento, volatilidade, taxa de juros e características específicas do mercado brasileiro. O curso também aborda operações como compra de Call e Put fora do dinheiro, estratégias de stock replacement, paridade Call-Put e aplicações do modelo Black 76 em opções de juros.
O conteúdo aprofunda a análise das gregas, como Delta, Gamma, Vega e Theta, demonstrando como cada métrica mede a sensibilidade do preço da opção a diferentes fatores de mercado. Essa abordagem permite compreender o comportamento não linear dos derivativos e sua aplicação em gestão de risco, análise de cenários e construção de estratégias de hedge.
O curso também introduz a árvore binomial e o método de Monte Carlo, permitindo visualizar diferentes caminhos possíveis para o ativo-objeto e comparar métodos de precificação. A análise sob a ótica de simulação ajuda o participante a entender a relação entre modelos analíticos, métodos numéricos e comportamento probabilístico dos preços.
Na etapa intermediária, são apresentados conceitos como informação, condicionamento e mudança de medida de probabilidade, oferecendo uma base mais robusta para estudos avançados em modelagem de derivativos e finanças quantitativas.
Indicado para profissionais de mercado, analistas, gestores de risco, desenvolvedores de sistemas financeiros e estudantes com interesse em derivativos, o curso fornece uma base técnica para compreender, precificar e analisar opções Vanilla com ferramentas quantitativas aplicadas.
17h 28m
Modelagem Matemática
Modelagem Matemática: Opções Barreira (BAR)
O curso Modelagem Matemática: Opções Barreira aprofunda a modelagem de derivativos exóticos com gatilhos condicionais. O conteúdo aborda opções knock-out, que se extinguem ao tocar a barreira, e knock-in, que passam a existir quando a barreira é atingida, considerando diferentes combinações de parâmetros contratuais.
A abordagem combina fundamentação teórica e aplicação prática, explorando três variações do modelo Black-Scholes adaptadas a barreiras: reflexão, monitoramento discreto e barreira americana. O curso também discute a configuração de dados contratuais, a formação de preço e as limitações dos modelos utilizados por diferentes instituições.
O participante analisa o comportamento das gregas (Delta, Gamma, Vega e Theta) próximas às barreiras, incluindo descontinuidades e mudanças de sensibilidade. Também são tratados conceitos como paridade In/Out e estados condicionais em derivativos, com apoio de estudos de caso e simulações de mercado.
Indicado para analistas quantitativos, gestores de risco, traders e estruturadores com experiência prévia em derivativos convencionais, domínio do modelo Black-Scholes e familiaridade com o mercado brasileiro.
Desenvolva maior precisão na modelagem, precificação e análise de risco de opções com barreira.
28h 44m
Modelagem Matemática
Curvas: Juros, Aluguel, Dividendos e Volatilidade
O curso MM-004 - Curvas: Juros, Aluguel, Dividendos e Volatilidade apresenta os fundamentos da construção e interpretação de curvas financeiras usadas na precificação de derivativos. O conteúdo aborda como dados de mercado, como taxas de juros, carrego, dividendos e volatilidade implícita, são organizados em modelos aplicáveis à análise financeira.
Com demonstrações práticas em Excel, o participante aprende a construir curvas utilizando polinômios do primeiro ao quarto grau, partindo de estruturas lineares até modelagens mais complexas de superfícies de volatilidade. O curso também explora a visualização dos formatos das curvas e a escolha do modelo mais adequado para diferentes condições de mercado.
A abordagem inclui construção de curvas de juros, análise de taxas de carrego, cálculo de volatilidades implícitas e tratamento de ativos com menor liquidez. O objetivo é desenvolver base técnica e intuição quantitativa para identificar inconsistências de precificação e apoiar a análise de produtos derivativos.
Indicado para analistas quantitativos iniciantes, traders, estruturadores e gestores, o curso oferece uma base importante para avançar em precificação, arbitragem e modelagem de produtos estruturados.
Desenvolva uma base consistente em curvas financeiras para aprimorar análises em derivativos e produtos estruturados.
14h 9m
Modelagem Matemática
Curso Avançado de Delta Hedge: Técnicas e Implementação para Market Makers
O MM-005 - Curso Avançado de Delta Hedge: Técnicas e Implementação para Market Makers aprofunda a gestão de risco direcional em derivativos, com foco na construção e manutenção de posições delta neutras. O conteúdo trabalha o equilíbrio entre métricas como Gamma, Theta e Vega, além do impacto dos ajustes de hedge em diferentes condições de mercado.
A abordagem combina fundamentos quantitativos e aplicação prática, explorando derivadas das gregas e sua implementação em modelos como Árvore Binomial e Monte Carlo. O curso também aborda técnicas como Gamma Shadow, interpretação do prêmio de risco, simulações de mercado, estudos estatísticos e análise de casos históricos.
Com apoio de ferramentas de análise e simulação, o participante desenvolve base para avaliar o timing dos ajustes, mensurar sensibilidades e aplicar estratégias de Delta Hedge em operações de market making. A proposta é conectar modelagem estocástica, risco e execução de forma aplicada.
Indicado para market makers, traders, quants e gestores de risco com experiência em derivativos, modelagem matemática e gregas avançadas.
Aprofunde sua capacidade de implementar Delta Hedge com foco em risco, sensibilidade e eficiência operacional.
22h 16m
Modelagem Matemática
Análise de Spread em Derivativos
O curso MM-007 - Análise de Spread em Derivativos aprofunda os mecanismos de formação de spreads em futuros, swaps, opções Vanilla e opções com barreira no mercado brasileiro. A proposta é desenvolver uma leitura técnica sobre custos de transação, estrutura de cotação, liquidez e riscos envolvidos na negociação de derivativos.
A abordagem quantitativa trabalha a decomposição de spreads, desde operações ligadas à arbitragem de futuros até técnicas aplicadas a opções exóticas, como o shift de barreira. O curso também discute a análise do book do Market Maker, limites de vega e padrões de cotação em diferentes condições de mercado.
Com estudos de caso e simulações práticas, o participante desenvolve maior intuição para avaliar quando formadores de preço podem atuar de forma mais agressiva ou conservadora. O conteúdo conecta volatilidade implícita, risco quantitativo e dinâmica de mercado à tomada de decisão em derivativos.
Indicado para traders, market makers, quants e gestores de risco experientes, o curso exige conhecimento prévio em derivativos e gregas.
Aprofunde sua capacidade de analisar spreads e melhorar a leitura de preços, risco e liquidez no mercado de derivativos.
28h 4m
Modelagem Matemática
Apreçamento Geral de Derivativos via Integral- Fórmula de Black e Scholes
O curso MM-008 - Apreçamento Geral de Derivativos via Integral - Fórmula de Black e Scholes apresenta os fundamentos matemáticos da precificação de derivativos, com foco em cálculo estocástico aplicado. A proposta é desenvolver a compreensão da metodologia de esperança do payoff descontado até a dedução da fórmula Black-Scholes.
O conteúdo introduz conceitos como probabilidade risco-neutra, martingales e replicação de payoffs, partindo de exemplos em ambiente discreto com árvores binomiais. Em seguida, avança para processos contínuos, incluindo movimento browniano, Lema de Itô, mudança de medida pelo Teorema de Girsanov e representação de martingales.
A estrutura é organizada em quatro módulos: replicação e medida risco-neutra, movimento browniano e Lema de Itô, mudança de medida, e derivação da fórmula geral de precificação. A abordagem conecta teoria matemática e aplicação financeira, mantendo a progressão dos conceitos.
Indicado para analistas quantitativos, desenvolvedores de modelos, gestores de risco, traders de derivativos e acadêmicos, o curso exige base em Cálculo I, probabilidade, estatística, derivativos e matemática financeira.
Aprofunde sua base quantitativa para compreender, derivar e aplicar modelos de precificação de derivativos.
5h 27m