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No cenário financeiro atual, onde precisão e eficiência definem quem lidera, o curso CD-001: VBA Excel Aplicado a Finanças surge como a solução definitiva para profissionais que buscam ir além das ferramentas convencionais. Este curso foi projetado para capacitar você a dominar a linguagem VBA, transformando o Excel em uma plataforma poderosa de análise quantitativa e automação. Aqui, você não apenas aprenderá a superar as limitações dos softwares prontos, mas também desenvolverá ferramentas personalizadas para análise de risco, precificação de derivativos e modelagem de curvas financeiras — um diferencial que colocará seu trabalho em outro patamar.

A jornada de aprendizado é dividida em cinco módulos intensivos e práticos: desde os fundamentos do VBA e replicação de funções do Excel até a construção de curvas de juros, precificação de opções com modelos como Black-Scholes e Heston, simulações Monte Carlo para projeção de cenários e calibração do modelo Fvol para superfícies de volatilidade. Com uma metodologia hands-on, baseada em exemplos reais do mercado e técnicas avançadas de depuração, você aprenderá fazendo — criando, passo a passo, sistemas aplicáveis e de alto impacto no dia a dia financeiro.

Ao final do curso, você estará equipado com habilidades técnicas avançadas para criar funções personalizadas, implementar algoritmos financeiros complexos e desenvolver ferramentas analíticas reutilizáveis. Destinado a analistas, gestores de risco, profissionais de tecnologia e empreendedores, este curso exige conhecimentos prévios em VBA, Excel avançado e matemática financeira. Não perca a chance de não apenas usar ferramentas, mas de liderar a inovação e a automação no setor financeiro. Sua jornada para se tornar referência em soluquant começa aqui.

Eleve seu potencial a um novo patamar!

Você está preparado para decifrar os produtos financeiros mais complexos do mercado e criar estratégias inteligentes que se adaptam a qualquer cenário? Nosso curso Introdução aos Produtos Estruturados une matemática sofisticada e aplicação prática no mercado brasileiro, com simulações de Monte Carlo, análise de volatilidade implícita e modelagem de curvas de juros. Em 11 aulas especializadas, você aprenderá a combinar ativos e derivativos, dominando mais de 400 produtos estruturados — desde renda fixa e variável mitigada até COEs, hedge e empréstimos. Aqui, a teoria ganha vida, e você sai pronto para estruturar soluções reais.

Nossa metodologia exclusiva classifica o mercado em quatro setores estratégicos usando FWD Points e volatilidade implícita, permitindo que você identifique as melhores oportunidades em cada ambiente. Produtos como Booster, Fence, Seagull e Double-up são explorados com casos reais envolvendo ativos como VALE3, PETR4 e MGLU3. Você vai aprender a construir estratégias assimétricas, aproveitar arbitragens e ajustar operações de acordo com as condições macroeconômicas — tudo para maximizar retornos e controlar riscos de forma inteligente.

Voltado para analistas de risco, traders, estruturadores e gestores que atuam em bancos, gestoras e corretoras, o curso oferece planilhas interativas, simuladores e modelos estocásticos prontos para uso imediato. Ao final, você estará capacitado para precificar derivativos, gerenciar riscos quantitativos e desenvolver produtos customizados como os grandes players do mercado. Não perca a chance de transformar conhecimento em resultados concretos e posicionar-se como especialista em derivativos no Brasil.

Invista no seu futuro e torne-se referência no mercado de produtos estruturados!

Você está pronto para dominar a linguagem secreta do mercado e desbloquear oportunidades onde a maioria enxerga apenas risco? O curso Produtos Estruturados Avançados da FDLearn é a imersão definitiva que vai transformar sua carreira. Vá além da teoria e mergulhe na aplicação prática de opções Vanilla e derivativos de barreira através de simulações de Monte Carlo, planilhas interativas e casos reais. Adquira a expertise técnica exigida pelas mesas de operação mais competitivas para tomar decisões superiores em gestão de risco, precificação e estruturação.

Imagine poder decifrar o mercado e classificar suas condições em quatro grupos distintos para otimizar qualquer estratégia. Nosso framework exclusivo organiza mais de 400 produtos estruturados e introduz um sistema revolucionário de análise bidimensional, usando forward points e volatilidade implícita. Aprenda a criar combinações lineares precisas de ativos e derivativos, construindo produtos customizados que geram alto retorno ajustado ao risco para qualquer perfil de investidor ou necessidade de hedge.

Este é o diferencial competitivo para traders, gestores de portfólio e analistas quantitativos que não se contentam com o lugar-comum. Aplique conhecimento de ponta imediatamente em arbitragem, gestão institucional e estratégias assimétricas que capitalizam distorções de mercado, a chave para se destacar em hedge funds, bancos de investimento e no dinâmico mercado brasileiro.

Não apenas entenda os derivativos: domine-os e crie produtos que geram valor real.

Você está preparado para decodificar o universo complexo dos derivativos e dominar as estratégias que os grandes players realmente utilizam quando o assunto são as opções Vanilla? O Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico da FDLearn é a chave para essa maestria. Esse curso vai muito além da teoria, mergulhando você em planilhas interativas reais e estudos de caso práticos. Desenvolvemos as competências cruciais de precificação, gestão de risco e estruturação que são exigidas diariamente nas mesas de operação mais competitivas, preparando você para tomar decisões de alto impacto em trading, gestão de portfólios e análise quantitativa.

Imagine ter um mapa que classifica o mercado em quatro cenários distintos e revela a melhor estratégia para cada um. Nosso framework bidimensional exclusivo, baseado em forward points e volatilidade implícita, faz exatamente isso. Organizamos mais de 400 produtos de renda fixa, variável mitigada, hedge e COE, ensinando você a criar combinações lineares precisas de ativos e derivativos de barreira. Este conhecimento permite que você construa produtos customizados e estruture operações assimétricas, capturando valor em distorções de mercado que a maioria dos profissionais nem enxerga.

Este é o diferencial competitivo para traders, gestores, quants e estruturadores que almejam atuar na vanguarda do mercado. Aplique imediatamente todo o conhecimento na gestão de portfólios institucionais, arbitragem e na criação de soluções sofisticadas para private banking. Desenvolvido por especialistas com experiência real em desks de negociação, o curso é a ponte definitiva entre o conhecimento acadêmico e a realidade prática de hedge funds, bancos de investimento e do dinâmico mercado emergente. Não apenas aprenda derivativos: domine as ferramentas que geram resultados tangíveis e impulsionam carreiras.

Aprenda a utilizar corretamente as estratégias das opções Vanilla e sobressaia no mercado

Prepare-se para dominar os instrumentos que revolucionaram a alocação de risco no mercado brasileiro: as opções de barreira. Muito mais do que derivativos exóticos, eles são ferramentas estratégicas que combinam mecanismos de ativação condicional (knock-in) e desativação (knock-out) para criar perfis de retorno únicos, impossíveis de replicar com opções tradicionais. No contexto de alta volatilidade e juros elevados, esses produtos oferecem customização extrema e redução de custos operacionais, representando a fronteira da inovação em estruturação financeira. Este é o conhecimento que separa os profissionais que seguem o mercado daqueles que o antecipam.

Descubra como aplicar estrategicamente as quatro categorias principais – Call Up-and-Out (CUO), Put Down-and-Out (PDO), Call Up-and-In (CUI) e Put Down-and-In (PDI) – em cenários reais do mercado. De fundos de capital protegido, que foram extremamente populares no Brasil, a estruturas turbo e booster para investidores sofisticados, você aprenderá a construir posições assimétricas com alavancagem controlada. Estas estratégias permitem capturar movimentos específicos do mercado, oferecendo proteção parcial contra quedas e participação limitada em altas, tudo adaptado aos diferentes perfis de risco e oportunidades de mercado.

Supere os desafios práticos da implementação no mercado brasileiro, aprendendo a contornar as limitações operacionais da B3 através de decomposição vetorial e implementação sintética. Domine a gestão de risco com gregas não convencionais e a precificação avançada via simulações Monte Carlo que consideram o comportamento temporal próximo às barreiras. Este módulo não apenas oferece as ferramentas técnicas para operar hoje, mas prepara você para o futuro deste mercado, com insights sobre evolução regulatória, infraestrutura tecnológica e as melhores práticas para inovação responsável em derivativos.

Domine as Estratégias de Opções de Barreira e destaque-se no Mercado Financeiro.

Prepare-se para dominar a arte de criar produtos estruturados sofisticados combinando opções Vanilla e de Barreira, as ferramentas mais poderosas do mercado de derivativos. O curso ES-005 da FDLearn foi desenvolvido para profissionais que já possuem conhecimento em derivativos e desejam elevar sua expertise a um patamar estratégico. Nossa metodologia exclusiva une teoria avançada à prática real, utilizando ativos brasileiros como PETR4, VALE3 e BOVA11 em simulações de mercado que replicam os desafios enfrentados por traders e estruturadores nos desks das maiores instituições financeiras.

Explore seis categorias estratégicas que revolucionarão sua capacidade de estruturação: desde Covered Calls evoluídas com barreiras até produtos Booster, Collars avançados e estruturas Fence com digitais. Cada estratégia foi cuidadosamente selecionada para criar assimetrias de risco-retorno excepcionais, permitindo que você desenvolva soluções com ganhos alavancados, proteção de capital e participação controlada - a resposta perfeita para ambientes de alta volatilidade e condições específicas de forward points.

Através de ferramentas profissionais como planilhas Excel especializadas, modelos Monte Carlo, software Appreciador e simuladores vetoriais, você aprenderá na prática como estruturar produtos combinando 4 vetores vanilla com 32 vetores de barreira. Esta imersão técnica capacitará você para gestão ativa de portfólios, estruturação de produtos customizados e análise de risco em diferentes cenários de mercado, preparando-o para atender a demanda crescente por produtos estruturados sofisticados no Brasil com o mesmo nível de excelência dos principais desks de negociação do mercado.

Esta não é apenas uma formação, mas sim o seu diferencial competitivo para dominar a próxima geração de produtos financeiros no Brasil.

O Curso Avançado de Derivativos da FDLearn é a imersão definitiva para profissionais que não se contentam com o conhecimento superficial. Este programa foi meticulosamente construído para transformar sua compreensão sobre gestão de risco, precificação e estruturação de produtos complexos, capacitando você a dominar as estratégias que os grandes players realmente utilizam. Se você é um profissional experiente em busca da especialização técnica que falta, um talento emergente almejando ingressar no setor quantitativo ou um especialista que precisa se manter na vanguarda do mercado, este é o ponto de virada na sua carreira.

Nossa metodologia revolucionária integra teoria e prática como nunca antes visto, com simulações reais de mercado que replicam os desafios dos desks de operação. Através de modelagens avançadas de curvas de juros, inflação e volatilidade implícita, você terá acesso a estudos de caso reais e uma plataforma interativa exclusiva, desenvolvida por um corpo docente de excelência. Esta abordagem técnica e aplicada oferece o aprofundamento essencial em produtos estruturados que as instituições financeiras mais valorizam.

Este programa está perfeitamente alinhado com as demandas das maiores instituições do mercado, focando em estratégias avançadas, análise de volatilidade implícita e o comportamento dinâmico do mercado. Você desenvolverá um pensamento crítico aguçado e a capacidade de tomar decisões estratégicas em cenários de alta complexidade, transformando conhecimento em vantagem competitiva tangível.

Não fique de fora. O mercado recompensa quem domina sua linguagem mais complexa.

Domine as estratégias mais avançadas do mercado de derivativos com o curso ES-007, especialização técnica em produtos estruturados com barreiras. Desenvolvido para analistas de risco, traders e estruturadores experientes, este programa revela como decifrar dados contratuais e de mercado, dominando o impacto de cinco variáveis críticas: preço do ativo, juros, taxa de carrego, volatilidade implícita e tempo. Aprenda a analisar cenários de distrato, aplicar stop loss inteligente e identificar o momento exato de convergência para lucro – transformando complexidade em vantagem estratégica.

Explore 27 aulas imersivas que desvendam produtos sofisticados como CUO com gestão de Vega bimodal, PDO/PDI com Gamma turbinado, digitais para movimentos abruptos e estruturas combinadas como collar modificado e straddle com barreiras. Através de simulações práticas com superfícies de volatilidade (fVol1, fVol2, fVol3), stress tests e casos reais com VALE3, você dominará fenômenos exclusivos como Theta explosivo, Vega invertido e Delta com descontinuidades – preparando-se para operações de alta alavancagem com ganhos potencialmente multiplicados.

Com diferenciais exclusivos como planilhas especializadas e gráficos interativos que replicam condições reais de trading, o curso aproveita as particularidades do mercado brasileiro – volatilidade elevada, forward points significativos e experiência histórica em juros altos – para transformar particularidades locais em vantagem competitiva. Você desenvolverá habilidades para identificar distorções de volatilidade implícita e gerir oportunidades com confiança técnica no estado da arte da estruturação financeira.

Onde outros veem complexidade, você verá oportunidade.

Domine a arte da gestão de risco e estruturação de produtos complexos com o Curso Avançado de Derivativos da FDLearn. Desenvolvido para profissionais que buscam excelência, nosso programa mergulha você em simulações realistas que replicam os desafios do mercado financeiro. Aqui, você não apenas aprenderá teoria – você vai vivenciar na prática as dinâmicas de lucro e prejuízo, dominando a tomada de decisões estratégicas em ambientes voláteis, incluindo quando e como realizar distratos antecipados para maximizar resultados.

Através de simuladores avançados, você explorará o comportamento de produtos Vanilla e Barreira sob diferentes cenários, ajustando variáveis críticas como movimentos do ativo, tempo e curvas de volatilidade. Dominará as gregas (Delta, Vega, Theta, Gama) como ferramentas essenciais para prever sensibilidade e impactos no P&L, transformando dados complexos em insights acionáveis para antecipar riscos e oportunidades antes que se materializem.

Aplique imediatamente esse conhecimento na gestão ativa de operações, aprendendo a executar stop gain em cenários favoráveis ou stop loss para mitigar perdas. Nosso método ensina você a desmontar estruturas complexas, analisando componentes individuais para otimizar a esperança matemática de lucro – tornando-o capaz de navegar com confiança mesmo nos ambientes mais desafiadores.

Seu próximo passo para dominar o mercado começa aqui.

Domine os derivativos e transforme sua carreira no mercado financeiro com o curso MM-001 Introdução aos Derivativos da FDLearn. Este programa não é apenas teórico: é uma imersão prática, criada para profissionais e estudantes que querem ir a fundo na gestão de risco, precificação e estruturação de produtos. Combinamos conceitos sólidos com aplicações reais, usando ferramentas do mercado e exemplos práticos que você encontrará no dia a dia. Nossa metodologia progressiva garante que você construa conhecimento desde o básico até as estratégias mais sofisticadas, sempre com foco em cenários reais e simulações interativas que testam seu aprendizado.

Você explorará os principais instrumentos, começando por Contratos Futuros – entendendo a fundo sua precificação e atuação em mercados de câmbio, equity e índices. Em seguida, mergulhamos no mundo das Opções, com destaque para o papel crucial da volatilidade, e nos Swaps e suas aplicações em renda fixa, câmbio e ações. Cada módulo foi desenhado para oferecer uma visão clara, prática e diretamente aplicável, preparando você para identificar oportunidades e agir com confiança diante dos desafios do setor.

Além da técnica operacional, o curso oferece um olhar aprofundado sobre Regulação de Derivativos e o Contrato de Garantia Derivado (CGD), essenciais para compreender o ambiente regulatório e dominar as melhores práticas de mitigação de riscos. Se você é analista de risco, quant, trader ou estruturador, este é o treinamento completo para elevar seu nível e alinhar suas habilidades às demandas das maiores instituições financeiras.

Chegou a hora de transformar incerteza em estratégia.

Domine as estratégias mais avançadas do mercado de derivativos com o curso Avançado de Derivativos da FDLearn, um programa intensivo e prático feito para profissionais que buscam dominar as estratégias mais sofisticadas de gestão de risco, precificação e estruturação de produtos. Combinamos fundamentos teóricos sólidos com aplicação prática, utilizando exemplos reais e ferramentas essenciais para market makers, gestores e analistas quantitativos que desejam se destacar no mercado.

Aprenda com Ferramentas e Estratégias de Nível Profissional. Aqui Você mergulhará em modelos avançados como Black & Scholes e Monte Carlo, dominará as métricas gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta) e explorará produtos estruturados como opções com barreiras, fences, boosters, spreads e swaps. Com simulações realistas e estudos de caso, você aprenderá a aplicar essas técnicas em cenários do mercado real, incluindo modelagens em curvas de juros, inflação e volatilidade implícita.

E para quem quer se tornar referência no mercado este curso é ideal para Profissionais com experiência prévia em derivativos que buscam especialização técnica; Estudantes de economia, administração e engenharia que almejam ingressar em áreas quantitativas; Analistas de risco, quants, traders e estruturadores que desejam elevar sua capacidade de análise e tomada de decisão.

Não acompanhe o mercado; lidere-o.

O curso Modelagem Matemática: Opções Barreira é uma especialização avançada em derivativos exóticos que incorporam mecanismos condicionais sofisticados. Diferente das opções tradicionais, esses instrumentos de segunda geração possuem gatilhos que podem ativar ou desativar o contrato conforme o ativo atinge determinados patamares – criando desde opções knock-out (que se extinguem ao tocar a barreira) até knock-in (que só passam a existir quando a barreira é atingida), com mais de 64 combinações possíveis de parâmetros. Este curso é ideal para quem busca dominar produtos cada vez mais demandados por instituições financeiras e grandes fundos.

Combinamos profundidade teórica e aplicação real, explorando três variações do modelo Black-Scholes adaptadas a barreiras: reflexão, monitoramento discreto e barreira americana. Você aprenderá a analisar o comportamento único das gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta) próximas às barreiras – onde surgem descontinuidades críticas – e entenderá conceitos inovadores como estados quânticos em derivativos e paridade In/Out. Tudo isso com estudos de caso reais, simulações de mercado e insights sobre como grandes instituições modelam e precificam esses produtos.

Este programa é direcionado a analistas quantitativos, gestores de risco, traders e estruturadores que já possuem experiência sólida em derivativos convencionais, domínio do modelo Black-Scholes e familiaridade com o mercado brasileiro. Você sairá capaz de configurar contratos, analisar sensibilidades complexas e desenvolver produtos estruturados inovadores, posicionando-se como especialista em um dos nichos mais valorizados do mercado financeiro.

Antes de aprofundar nesses produtos, aprenderemos a configurar os dados de contrato, compreender a formação de preço e analisar as gregas. As opções com barreira são complexas e não há consenso de qual modelo é o melhor, variando entre instituições financeiras. Abordaremos três variações baseadas na premissa de Black-Scholes, os modelos mais utilizados atualmente.

Não se limite a operar e modele o futuro.

O curso MM-004 - Curvas: Juros, Aluguel, Dividendos e Volatilidade é a base indispensável para quem deseja atuar com segurança e precisão no mercado de derivativos. Este módulo introdutório revela como os dados de mercado, como taxas de juros, carrego e volatilidade implícita são transformados em curvas financeiras robustas por meio de polinômios avançados, preparando você para compreender desde contratos futuros simples até as opções mais complexas. Sem esses alicerces, é impossível avançar na precificação de produtos estruturados ou na análise de oportunidades de arbitragem.

Através de demonstrações hands-on em Excel, você aprenderá a construir e interpretar curvas utilizando polinômios do primeiro ao quarto grau, adaptando-se desde cenários lineares básicos até modelagens complexas de superfícies de volatilidade. O curso explora a construção de curvas de juros, análise de taxas de carrego e técnicas para lidar com ativos de baixa liquidez, sempre com foco na visualização gráfica dos "shapes" das curvas. Essa abordagem desenvolve não apenas habilidades técnicas, mas também a intuição necessária para identificar qual modelo aplicar em cada situação real do mercado.

Este programa é ideal para analistas quantitativos iniciantes, traders, estruturadores e gestores que buscam dominar a modelagem de curvas financeiras, interpretar expectativas do mercado e aplicar esses conhecimentos em produtos derivativos. Ao final, você estará apto a construir curvas de juros robustas, calcular volatilidades implícitas e identificar inconsistências de precificação com competências essenciais para avançar em cursos especializados e destacar-se em instituições financeiras de alto nível.

Quem domina as curvas, domina o mercado.

O Curso Avançado de Delta Hedge: Técnicas e Implementação para Market Makers é a especialização definitiva para profissionais que desejam converter riscos direcionais em estruturas de probabilidade controladas e lucrativas. Este programa revela como equilibrar métricas gregas avançadas como Gamma, Theta e Vega para especular sobre variações de frequência do mercado com precisão científica. Com uma abordagem quantitativa que supera os métodos tradicionais, você aprenderá a dominar o timing de ajustes e a otimizar estratégias como poucos no mercado.

Através de uma combinação única de teoria sólida e prática intensiva, o curso mergulha nas derivadas das gregas e sua implementação em modelos como Árvore Binomial e Monte Carlo. Você explorará técnicas exclusivas como Gamma Shadow e interpretação do prêmio de risco, utilizando simulações que replicam condições reais de mercado, estudos estatísticos avançados e análise de casos históricos. Com ferramentas profissionais de análise e simulação, você ganhará experiência concreta para implementar estratégias sofisticadas em ambientes de alta pressão.

Este curso é direcionado a market makers, traders, quants e gestores de risco com experiência sólida em derivativos, modelagem matemática e gregas avançadas. Ao final, você estará preparado para implementar estratégias de Delta Hedge de alto nível, utilizar modelagem estocástica aplicada e otimizar operações de market making – posicionando-se no topo do mercado de capitais.

Transforme risco em vantagem antes que seus concorrentes o façam.

O curso Análise de Spread em Derivativos é um programa EAD avançado que revela as estratégias exclusivas que os Market Makers usam para precificar futuros, swaps, opções Vanilla e opções com barreira no mercado brasileiro. Este curso oferece uma imersão técnica nos mecanismos de formação de spreads, ensinando você a antecipar custos de transação, identificar oportunidades ocultas e negociar com vantagem competitiva real. Domine a arte de analisar riscos como os profissionais que movem o mercado e transforme sua capacidade de leitura estratégica em resultados tangíveis.

Através de uma abordagem quantitativa inovadora, você aprenderá a decompor spreads com precisão, desde arbitragem de futuros até técnicas avançadas como shift de barreira em opções exóticas. O curso revela como analisar o book do Market Maker, interpretar limites de vega e prever comportamentos de cotação incluindo quando os formadores de preço tendem a ser mais agressivos ou conservadores. Com estudos de casos reais e simulações práticas, você desenvolverá a intuição necessária para operar no nível dos maiores players do mercado.

Direcionado a traders, market makers, quants e gestores de risco experientes, este curso exige conhecimento sólido em derivativos e gregas. Ao final, você dominará análise multidimensional de spreads, gestão de risco quantitativa e técnicas avançadas de volatilidade implícita, posicionando-se para atuar com máxima eficiência no mercado de derivativos.

Quem domina os spreads, domina o jogo.

O curso Apreçamento Geral de Derivativos via Integral - Fórmula de Black e Scholes representa um marco na educação financeira quantitativa brasileira, oferecendo uma abordagem rigorosa sobre os fundamentos matemáticos da precificação de derivativos. Com foco na aplicação de cálculo estocástico, o programa proporciona uma compreensão profunda de como derivativos são avaliados através da metodologia de esperança do payoff descontado, culminando na dedução da célebre fórmula de Black-Scholes. O curso introduz conceitos fundamentais de probabilidade risco-neutra, martingales e hedge através da replicação de payoffs, estabelecendo uma base intuitiva antes de avançar para processos contínuos e técnicas avançadas como o Lema de Itô e o Teorema de Girsanov.

A metodologia do curso baseia-se em uma abordagem progressiva que constrói intuição matemática através de exemplos concretos, iniciando com árvores binomiais em ambiente discreto e evoluindo para processos estocásticos contínuos. O programa aborda quatro módulos principais: fundamentos da replicação e probabilidade risco-neutra através de árvores binomiais; movimento browniano e aplicação do Lema de Itô; mudança de medida via Teorema de Girsanov; e representação de martingales para derivação da fórmula geral de precificação. Esta estrutura permite que profissionais com formação em Cálculo I compreendam conceitos avançados de forma intuitiva, conectando sempre teoria matemática com aplicações práticas em finanças.

O curso é direcionado para analistas quantitativos, desenvolvedores de modelos, gestores de risco, traders de derivativos e acadêmicos que buscam compreensão profunda dos fundamentos matemáticos da precificação. Os participantes desenvolvem competências essenciais como domínio de cálculo estocástico aplicado, compreensão da teoria de martingales, aplicação de mudanças de medida de probabilidade, derivação da fórmula de Black-Scholes e construção de estratégias de replicação. O programa exige conhecimento prévio sólido em Cálculo I, probabilidade e estatística, conceitos básicos de derivativos financeiros e matemática financeira, sendo adequado para profissionais e acadêmicos com base quantitativa sólida que buscam aprofundamento teórico.

Domine a matemática que move os mercados.

O curso Simulação de Monte Carlo Aplicada à Precificação de Opções Vanilla oferece uma abordagem prática e avançada para profissionais que desejam dominar uma das ferramentas mais poderosas das finanças quantitativas. Este método é essencial para lidar com a volatilidade e a complexidade dos mercados, permitindo precificar não apenas opções vanilla, mas também opções com barreira quando os modelos tradicionais falham. Com uma jornada que une rigor teórico e aplicação imediata, você descobrirá como transformar incerteza em vantagem estratégica.

Ao longo do curso, você construirá modelos de modelagem estocástica do zero, dominará as Gregas (Delta (Δ), Gamma (Γ), Vega e Theta (Θ)) e realizará análises de sensibilidade baseadas em variáveis críticas como juros, tempo e volatilidade implícita. Através de simulações interativas e estudos de caso reais, você aprenderá a implementar técnicas profissionais, interpretar resultados com confiança e aplicar esse conhecimento em cenários do mercado financeiro.

Destinado a analistas de risco, traders, gestores, quants e estudantes de pós-graduação, este curso combina fundamentos teóricos sólidos com as aplicações mais demandadas pelo mercado, preparando você para atuar em gestão de risco, hedge dinâmico e estruturação de estratégias avançadas. Saia na frente dominando as técnicas que poucos profissionais conhecem.

Transforme incerteza em previsão com a matemática que domina o mercado.

Quer dominar as técnicas avançadas de precificação que os grandes players do mercado utilizam? Então não perca tempo, pois esse curso explora a construção e implementação de modelos de Simulação Monte Carlo para a precificação de opções com barreira, instrumentos financeiros complexos e path-dependent. Abordaremos conceitos fundamentais como movimento browniano geométrico, drift ajustado, start spot e a necessidade de monitoramento contínuo da barreira, diferenciando-os das opções vanilla. A metodologia inclui a distinção entre dados contratuais e dados de mercado, e a calibração de uma superfície de volatilidade para diferentes strikes e moneyness.

O foco prático da aula reside na aplicação desses modelos em cenários reais do mercado financeiro. Serão discutidas as implicações para a estruturação de produtos, gestão de risco de portfólio e hedge de posições não-lineares, onde o atingimento de níveis críticos de preço impacta significativamente o payoff do instrumento. Profissionais de precificação, controle de risco e modelagem quantitativa encontrarão um arcabouço robusto, alinhado às exigências regulatórias e às melhores práticas do mercado financeiro brasileiro.

Domine a complexidade antes que ela domine você.

Já imaginou dominar o comportamento imprevisível das gregas em opções exóticas e transformar riscos em oportunidades estratégicas? Esta é exatamente a habilidade que você desenvolverá neste curso, onde exploraremos o comportamento das quatro principais gregas em opções exóticas com barreira – Delta, Gamma, Vega e Theta – em todas as variações: Call Up and Out, Call Down and Out, Put Up and Out e opções knock-in. Utilizaremos simulação Monte Carlo especializada com movimento browniano geométrico e Random Walker para modelar trajetórias de preços com monitoramento contínuo de barreira. Através de exemplos práticos com ações da Embraer, você verá como alterações nos dados de contrato podem resultar em Delta extremamente baixo (0,06), Gamma com acelerações não-lineares, Vega com sensibilidade contraditória à volatilidade, e Theta com decaimento acelerado próximo aos níveis críticos.

A metodologia incorpora duas dinâmicas fundamentais: a primeira analisa a interação simultânea entre todas as gregas em cenários de stress testing, revelando como mudanças em forward points e volatilidade implícita afetam o comportamento conjunto das sensibilidades; a segunda explora a evolução temporal das gregas com convergência gradual próximo ao vencimento. O curso demonstra como forward points positivos deslocam a distribuição de probabilidades, alterando drasticamente a hit probability e resultando em variações superiores a 800% nas gregas quando estruturas estão próximas do spot. A calibração de parâmetros drift elimina possibilidades de arbitragem e garante robustez teórica do modelo.

A aplicação prática é direta para market making, estruturação de produtos e gestão de risco. Os profissionais aprendem a reconhecer momentos críticos onde Gamma acelera, Vega inverte comportamento, e Theta intensifica decaimento temporal, exigindo gestão ativa simultânea de todas as sensibilidades em books estruturados. A interface computacional permite visualização simultânea das quatro gregas através de gráficos Monte Carlo configuráveis, essencial para decisões rápidas em estratégias de hedge dinâmico e produtos estruturados complexos no mercado brasileiro, especialmente em ambientes de alta volatilidade onde a compreensão integrada das interações entre gregas determina o sucesso das operações.

Domine as gregas antes que elas dominem seu book.

O podcast Volatilidade Explícita é produzido pela F(Research) e traz semanalmente uma estratégia baseada na escolha de um ativo sob a ótica de uma análise técnica e fundamentalista. Junto com uma análise dos dados de mercado, principalmente da volatilidade, culmina em estratégias que têm como objetivo otimizar as recomendações do nosso analista, Felipe Arruda, trazendo uma posição mais assimétrica na carteira do investidor.

O podcast Rock and Vol, criado pela Fderivs e Wisir Research, foi um programa educativo sobre análise de ativos e estruturação de produtos financeiros. Durou quase um ano, encerrando-se devido à venda da Wisir e conflitos de interesse. O podcast, disponível como material de estudo, demonstra a análise de ativos e vetores de derivativos.

O curso Introdução à Plataforma Fderivs representa uma iniciativa educacional fundamental para profissionais do mercado financeiro que buscam dominar ferramentas tecnológicas avançadas para precificação e análise de derivativos. A plataforma Fderivs constitui um ecossistema integrado composto por quatro aplicativos especializados: Sistema Apreciador (ambiente de simulação para precificação), Polynomial (gestão de curvas de mercado através de algoritmos matemáticos), Instruments (middle office e back office para registro operacional) e Risk Manager (consolidação e análise de risco em tempo real). Desenvolvida com base na realidade dos desks de negociação das maiores instituições financeiras, a plataforma utiliza tecnologia Microsoft ClickOnce para atualizações automáticas e oferece cobertura abrangente de classes de ativos, incluindo BDRs, commodities, criptomoedas, debêntures, ações internacionais, ETFs e índices customizados.

A metodologia do curso prioriza demonstração prática em tempo real através de navegação direta nas interfaces dos sistemas, utilizando exemplos com ativos reais como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). Os participantes aprendem a utilizar modelos de precificação sofisticados como Black-76 e Black-Scholes, além de instrumentos exóticos de primeira geração, trabalhando com biblioteca de cálculos matemáticos avançados que fundamenta toda a plataforma. O programa aborda desde a configuração de ativos subjacentes e criação de curvas de juros, volatilidade e correlação até o registro completo de operações através da estrutura operacional em quatro estágios: criação do book, criação do instrumento, criação da ordem e inserção do trade.

O curso desenvolve competências essenciais para profissionais de áreas quantitativas, analistas de risco, traders e gestores de recursos, capacitando-os para análise de risco quantitativa, cálculo automático de gregas, simulação de cenários e stress testing. Os participantes adquirem habilidades para trabalhar com ecossistemas integrados de sistemas financeiros, interpretar matrizes de risco, identificar concentrações de exposição e gerenciar superfícies de precificação precisas. Recomenda-se conhecimento prévio em derivativos financeiros, familiaridade com gregas (delta, gamma, theta, vega, rho) e experiência prática no mercado financeiro brasileiro, incluindo compreensão da estrutura da B3 e particularidades regulatórias, para aproveitamento máximo do conteúdo técnico apresentado.

Fderivs: Domine os derivativos com a precisão de quem controla o mercado.

Neste curso, exploraremos os indexadores dos principais títulos públicos (LTN, LFT, NTN-F e NTN-B) e como construir as curvas de mercado associadas. Analisaremos o acesso e o processamento dos dados, a aplicação de fórmulas de precificação para obter o Preço Unitário (PU) dos títulos e, por fim, abordaremos estratégias de portfólio, incluindo rebalanceamento e otimização de retorno em diferentes cenários de mercado.

No cenário volátil do mercado financeiro brasileiro, onde flutuações nas taxas de juros podem definir o sucesso ou o fracasso de um investimento, dominar as ferramentas de proteção e análise não é mais um diferencial, é uma obrigação. O curso Análise de Duration, Convexidade e Imunização em Renda Fixa é a resposta definitiva para profissionais que buscam não apenas entender, mas comandar o comportamento de suas carteiras. Este programa é o marco na educação financeira especializada do país, mergulhando fundo nos pilares fundamentais da gestão de renda fixa com uma abordagem técnica e profundamente analítica.

Nossa metodologia, conduzida pelo professor André, é uma combinação poderosa entre a teoria financeira avançada e a aplicação prática no dia a dia do mercado. Através de cinco módulos progressivos, você evoluirá dos conceitos de duration e convexidade de títulos individuais para aplicações de elite, como extensão para carteiras, duration de Weil, cálculo de VaR aproximado e as poderosas técnicas de imunização. Tudo isso é explorado com análise quantitativa, equações analíticas, interpretação gráfica e a expansão de Taylor, equipando você com as competências para análise de sensibilidade de preços, gestão quantitativa de risco e a construção de carteiras imunizadas.

Este curso EAD é exclusivo para profissionais experientes, gestores de carteiras, analistas de investimento, gestores de risco e profissionais de tesouraria, fundos de pensão e seguradoras que possuem conhecimento sólido em matemática financeira e experiência prática no mercado brasileiro. O objetivo é claro: capacitá-lo a prever e mitigar os impactos das variações de juros, transformando riscos em oportunidades e elevando sua capacidade de tomar decisões estratégicas e construir estratégias de hedge eficazes.

Em um mercado imprevisível, dominar a imunização é a única certeza.

Este curso ensina como se posicionar em eventos com data pré-determinada, focando principalmente no mercado de ações. Vamos analisar os efeitos e impactos desses eventos, interpretar o sentimento de mercado, e explorar estratégias inteligentes para criar posições, avaliando riscos com testes de estresse e matriz de risco. O curso também mostra como aplicamos essas técnicas no Podcast Volatilidade Explícita, unindo teoria e prática.